Guia Práctica De Econometría

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO

GUÍA DE PRÁCTICA

RICARDO TOLEDO QUIÑONES

HUARAZ – PERÚ - 2 012

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO

 Serie de Técnicas de Estudio: Ricardo Toledo Quiñones Enero – 2 012

Publicación para los estudiantes del Curso de Dirección de ProyectosI de la Facultad de Administración y Turismo – Escuela Académico Profesional de Administración.

PRESENTACIÓN

Para elaborar Proyectos de Inversión, la identificación del Mercado y sus proyecciones requiere de técnicas y conocimientos econométricos, en forma resumida en la presente publicación se dan conceptos básicos, que complementado con variados ejercicios permitirán que el alumno puedaefectuar pronósticos basados en modelos que relacionen la estadística, matemática y la economía. Existen técnicas diversas de pronósticos, no necesariamente la complejidad de los mismos está relacionada con la certidumbre, cada caso específico debe acondicionarse a una forma particular de modelar, la habilidad y el conocimiento se combinan para lograr una aproximación al futuro que siempre esdifícil pero constituye una acción fundamental dentro del proceso de planeación. Su estudio requiere de la orientación del docente, razón por la cual el presente documento constituye una forma de facilitar la enseñanza y no sustituye su labor pedagógica. Se agradece de manera especial a los alumnos que han seguido el curso de Dirección de Proyectos I, que sin saberlo han dado lugar a la acumulación ysistematización de conocimientos que se traducen en el trabajo presente.

EL AUTOR

UNASAM - FCEAC MODELOS ECONOMÉTRICOS DE PROYECCION 1.1 MODELOS USUALES DE DOS VARIABLES ECUACIÓN Y = a + b*X
X

N° NOMBRE 01 Lineal

ECUACION LINEALIZADA Y = a + b*X Y = a + b*LnX Ln Y = Ln a + X*Ln b Ln Y = Ln a + b*X Ln Y = Ln a + b*Ln X Y = a + b*1/X 1/Y = a*1/X + b lnY = a + b*1/X lnY = a + b*XParámetros del Modelo a b c a b a Antiln Antiln Antiln a b a a a a Antiln b Antiln b b b a b b b b Antiln c c

02 Logarítmica Y = a + b*LnX 03 Compuesta Y = a*b 05 Potencia 06 Inversa 07 08 Curva S 04 Exponencial Y = a*ebx Y = a*Xb Y = a + b/X Y = X/(a + b.X) Y = ea + b*1/X
2

09 Crecimiento Y = ea + b * X 10 Cuadrático Y=a+b*X +cX 11 Cúbico 12 Logistica 1.2 Y=a+b*X +cX2 +dX3 Y = 1 / (1/u + (a *bX))

Y=a+b*X +cX

2

Y=a+b*X +cX2 +dX3 ln(1/y-1/u)= ln a + Ln b*X

INDICADORES ESTADISTICOS

INDICADOR Coeficiente de Determinación Coeficiente de Determinación Ajustado Coeficiente de Correlación

SIMBOLO .r2 (*)

SIGNIFICADO

Es una medida de la bondad de ajuste, indica la exactitud con la cual la línea de regresión muestral se ajusta a los datos. El .r2 Ajustado tiene en cuentael número de variables presentes en el modelo, 2 igualmente indica el grado en que la línea de regresión se ajusta a los datos. . r (*) Es recomendable cuando el número de variables independientes es pequeño. Es una medida del grado de asociación entre variables. No necesariamente .r (*) implica una relación causa-efecto. Comprueba si el modelo tiene la confianza estadística a determinado nivel deconfianza, generalmente al 95% o 99%. Los valores calculados se comparan con valores de tabla o se interpretan directamente en software aplicado. Como Prueba F F Prueba de Hipótesis se plantean las Hipótesis Nula (Ho) y Alternativa (H1): Ho : La ecuación de regresión no tiene la confianza del 95%. H1 : La ecuación de regresión si tiene la confianza del 95%. Verifica si la variable dependiente esinfluida o no por la variable independiente a determinado nivel de confianza, generalmente al 95% o 99%. Los valores ABSOLUTOS calculados se comparan con valores de tabla o se Prueba t .t interpretan directamente en software aplicado. Como Prueba de Hipótesis se plantean las Hipótesis Nula (Ho) y Alternativa (H1): Ho : La variable X no influye en la variable Y a un nivel de confianza del 95%....