Econometria practicas

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FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA CUATRIMESTRE 11-3 HOJA 1 DE 2
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JUEVES 28 DE JULIO DE 2011
Profesor: Raymundo Moscosa MoraPRÁCTICA # 5 en EViews
Significancia estadística de un modelo.
Se comprobarán los principales datos de una regresión para comprobar si el modelo estimado es estadísticamente correcto.
Obtener(copiar) los datos del archivo de Excel.
Crear un archivo de trabajo en Eviews
FileNewWork file
En la ventana especificar la opción “undating” e introducir 15 observaciones
En el área de comandosespecificar el nombre de las variables:
Data Q P Y
Pegar los datos en cada columna
Guardar el grupo con el nombre por default
Para obtener el cuadro de la regresión:
Teclear en el área decomandos: ls q c p y
a) Escriba la ecuación del modelo lineal de demanda y anote las 7 estadísticas más importantes Qd=β0+β1P+β2Y
*

b) El modelo estimado, ¿es estadísticamente correcto? Nopor que existe un problema de autocorrelacion los errores dependen uno del otro.
SOLUCIÓN
a) 1) R2=0.906711
Coeficientes estimados | Niveles de significación |
0 -740953.8 |
| 2) * = 0.1455|
6788.509 |
|
|

1 | 3) * = 0.2857 |
2 7.110860 |
| 4) * =0.0000 |

5) Estadística d de Durbin Watson, d=0.730514
6) Estadística de Schwarz =26.36507
|
|
7)Prueba de normalidad N= 0.804294
Para obtener esta estadística en la ventana del reporte (regresión): ViewResidual TestHistogram-Normality Test
FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍACUATRIMESTRE 11-3 HOJA 2 DE 2
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JUEVES 27 DE JULIO DE 2011
Aparece la ventana con i histograma y un cuadro con las estadísticas de la prueba, en laparte interior a la derecha de probability se encuentra el calor de N.

b) Para responder si el modelo es estadísticamente correcto (ver la hoja de material de clase)
Para ver si los...
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