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Definición de Oración Subordinada:

Una Oración Subordinada (o secundaria) es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración, llamada Oración Principal.

La Oración Subordinada desempeña una función sintáctica dentro de la principal:
Me pidió que le dejara verlo mañana → En este caso la subordinada (en negrita) funciona como objeto directo de la principal.
Según sufunción sintáctica, se clasifican en Adverbiales, Sustantivas y Adjetivas:
Subordinadas Adverbiales:
Las Oraciones Subordinadas Adverbiales son aquellas que desempeñan funciones sintácticas propias del adverbio. Se clasifican en: 
Temporales (o de tiempo) → indican circunstancia temporal. Nexos: cuando, mientras, antes que, antes de que, después de que, etc.
Lo hice cuando me dijiste
Locales (ode lugar) → indican circunstancia espacial. Nexos: donde, precedida o no de preposición, etc.
 lo coloqué donde me dijiste
Modales (o de modo) → indican el modo como se ejecuta la proposición principal. Nexos: como, según, conforme, como si, etc.
Lo hice como me dijiste
Comparativas → indican comparación de igualdad, inferioridad o superioridad respecto a la proposición principal.
Compraremostantos libros como quieras
Condicionales → indican una condición respecto a la proposición principal. Nexos: si, en el caso de que, de + inf. etc.
No conduzcas si bebes
Causales → indican el origen lógico de la proposición principal. Nexos: porque, ya que, puesto que, por + inf, etc.
Bebo porque tengo sed
Consecutivas → indican la consecuencia de la principal. Nexos: por tanto, así que,conque, de manera/modo/forma que, así pues, etc. 
Tengo sed, así que bebo
Concesivas → indican una hecho que no impide el cumplimiento de la principal. Nexos: aunque, por más que, a pesar de que, etc.
Iré aunque llueva
Finales → indican la consecuencia última. Nexos: para que, a que, a fin de que, con la intención de, etc.
Vino para arreglar la puerta
Subordinadas Sustantivas
Las OracionesSubordinadas Sustantivas son aquellas que desempeñan funciones sintácticas propias del sustantivo. Se clasifican en:
S. S. de Sujeto → Me gusta que vengas pronto.
S. S. de C. Directo → Le pregunté si vendría. Me dijo que no vendría. 
S. S. de C. Indirecto → Dieron los permisos a los que los solicitaron.
S. S. de C. del Nombre → Tengo la certeza de que volverá.
S. S. de C. del Adjetivo → Parecíafeliz de que la hubiese recuperado.
S. S. de C. del Adverbio → Ella estaba muy lejos de los que amaba.
S. S. de C. Circunstancial → Iré sin que me lo pidas. 
S. S. de C. Agente → Los cuadros son expuestos por sus creadores. 
S. S. de Suplemento o Régimen → Habló de que era mejor no venir
S. S. de Atributo → El hecho es que no lo hizo.
Las Subordinadas Sustantivas se unen a la OraciónPrincipal mediante:
nexos → que, el que, el hecho de que, etc.
pronombres interrogativos → qué, cuál, quién, etc.
adverbios interrogativos → cuánto, cómo, cuándo, dónde, etc.
Subordinadas Adjetivas:

Las subordinadas adjetivas (o de relativo) son aquellas que desempeñan la función de un adjetivo. Vienen introducidas por los siguientes nexos:
que  → El libro que me prestaste era muy buenoquien → El chico, a quien saludaste, es muy simpático
el cual → Los estudiantes, los cuales han estudiado, aprobarán
cuyo → En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme...
...
Existen los siguientes tipos de Subordinadas Adjetivas:
S. Adjetivas Especificativas → no van entre comas y restringen el significado del antecedente seleccionándolo de entre una generalidad:
Los jugadores que estabancansados no jugaron → se refiere a parte de los jugadores en concreto
S. Adjetivas Explicativas → van entre comas y no restringen el significado del antecedente sino que explica una cualidad de este:
Los jugadores, que estaban cansados, no jugaron → Se refiere a todos los jugadores, los cuales se encontraban cansados
Ejercicios de Oración Subordinada:
Ejercicio en el que se deben...