Holt

TÉCNICAS DE PREDICCIÓN

El objetivo de las técnicas de predicción no causal (TPNC) es obtener estimaciones o pronósticos de valores futuros de una serie temporal a partir de la información histórica contenida en la serie observada hasta el momento actual. Estas técnicas no requieren la especificación de los factores que determinan el comportamiento de la variable, sino que se basan únicamenteen la modelización del comportamiento sistemático de la serie. Se consideran tres modelos posibles del comportamiento sistemático de una serie temporal: modelo estacionario (sin tendencia), modelo con tendencia lineal y modelo con estacionalidad. La técnica de predicción adecuada dependerá del modelo de comportamiento de la serie.
Las hipótesis en que se basan las TPNC son, en primer lugar, laestabilidad de la forma del comportamiento sistemático de la serie y, en segundo lugar, que el valor de la variable observado en cualquier período t es el resultado del comportamiento sistemático y de una perturbación aleatoria.
ALISADO EXPONENCIAL SIMPLE
Cuando la serie presenta un comportamiento estacionario, es decir, no tiene tendencia y puede ser modelizada comoXt=a+ut (donde ut es un términode perturbación aleatorio, con valor esperado cero y varianza constante para todo t, e independiente de Xt para todo t) el método de predicción adecuado es el alisado exponencial simple (AES). Este método estima para cada período T el parámetro a como suma ponderada de todas las observaciones anteriores, dando mayor importancia a las observaciones más recientes que a las más antiguas. Laexpresión de cálculo es:
es la estimación de a obtenida en el período T-1 y es la constante de alisado que toma valores entre 0 y 1.
Como se observa, el AES actualiza período a período las estimaciones de a incorporando la nueva información.
La elección de la constante de alisado determina las características operativas del AES, ya que la rapidez con que se adaptan las predicciones a los posiblescambios experimentados por el valor de a depende de . Si es grande (próximo a 1) el AES se adapta rápidamente a los cambios experimentados en el valor de a y, en consecuencia, deberá escogerse un valor grande de cuando a es poco estable. Por el contrario, si la serie es muy estable, el valor de deberá ser pequeño para conseguir eliminar al máximo las fluctuaciones aleatorias debidas altérmino de perturbación y conseguir un mejor alisado.
La predicción del valor de Xt para los períodos T+1,T+2,... realizada al finalizar el período actual T es:

Para obtener predicciones mediante el AES la secuencia es:
Analizar
Series Temporales
Suavizado exponencial

En el cuadro de diálogo Suavizado exponencial está activado por defecto el método AES que corresponde al Modelo: Simple. Seindica la serie que se quiere predecir en la ventana Variables. Con el botón Parámetros se abre el siguiente cuadro de diálogo en el que se puede modificar la elección del valor de la constante de alisado:

Por defecto está activada para Alfa la opción Valor: 0,1. Con la opción Búsqueda en rejilla se puede fijar un intervalo de valores entre los que el sistema seleccionará el valor de queproporcione menor suma de cuadrados de los errores de estimación (SSE). La búsqueda puede afinarse tanto como se quiera modificando en la casilla Por el valor de incremento. Si se mantiene seleccionada la opción Mostrar sólo los 10 mejores modelos de la búsqueda en rejilla se muestran sólo en el visor de resultados los valores de los parámetos y las SSE para los 10 valores de con menor error deestimación. En caso contrario, aparecen todos los modelos probados.
El valor inicial del alisado, por defecto, lo calcula el sistema automáticamente a partir de la serie observada. Con la opciónValores iniciales: Personalizado se puede fijar el valor de inicio que se desee.
El botón Guardar, del cuadro de diálogo Suavizado Exponencial, permite modificar las opciones relacionadas con la creación...