ingeniero industrial

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA GENERAL Y ESTADÍSTICA
UNIDAD DOCENTE DE ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA

Asignatura

“PREDICCIÓN EMPRESARIAL”
(Código 45132)

PRÁCTICA 2:

MODELOS DE MEDIA CONSTANTEFACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DE HUELVA
Cuarto Curso (Segundo Cuatrimestre)
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas
Apuntes preparados por:
Prof. Dr. D. Juan JoséGarcía del Hoyo
Prof. Dr. D. Félix García Ordaz
Prof. Dr. D. David Castilla Espino
Prof. Dr. D. Ramón Jiménez Toribio

1.

Objetivo

Está práctica y las dos próximas van a tener objeto laaplicación de distintas técnicas de
predicción utilizando series temporales, esto es, utilizando una base informativa de tipo histórica ya
sea global o local, e ignorando la estructura estocástica dela población de la que se ha extraído la
serie histórica, esto es, determinista.
Concretamente, esta práctica va a focalizar la atención en aquellos modelos de serie temporal
que se caracterizan porla ausencia de tendencia y de componente estacional o los que en literatura
económica se vienen denominando modelos de media constante (1).
x t = β 0 + ut

(1)

donde β0 es una constante y utes la variación residual de media nula y varianza constante en el
momento t.
Tras la finalización de esta práctica, el alumno, utilizando la serie temporal de la Tasa Bruta de
Natalidad Anual deCataluña en tantos por 1000 en el período 1983-2001 (datos del I.N.E. – Base de
datos Tempus), podrá aplicar, usando la hoja de cálculo Excel y el software estadístico y
econométrico: SPSS y E-Views,las siguientes técnicas de predicción a series temporales cuya
estructura responde a la descrita en la ecuación (1):
− Método Ingenuo o Naïve para series sin tendencia y sin estacionalidad.
− Métodode la Media Global para series sin tendencia y sin estacionalidad.
− Método de las Medias Móviles Asimétricas para series sin tendencia y sin estacionalidad.
− Método del Alisado Exponencial...