Ingeniero

Act 1. Ejercicio de Volatilidad

Objetivo: Calcular correctamente la Velocidad de los cambios en los precios o Volatilidad
diaria y anual de un caro real aplicando losconocimientos adquiridos en la unidad.
Descripción:
El alumno de forma individual deberá responder las preguntas de la actividad apoyándose en
los cálculos realizados en elarchivo de Excel adjunto
Paso 1:
Según el archivo de Excel adjunto (acciones), en la pestaña currencies, en las cotizaciones del
peso frente al dólar, calcule:
A) La volatilidaddiaria
B) La volatilidad anual
Paso 2:
Si el día de hoy (día 10 de Octubre), el tipo de cambio es 13.30 y usted desea tomar una
posición de mercado,
Responda las siguientespreguntas:

C) ¿Cuál es el precio mínimo (piso) que se esperaría tuviese el tipo de cambio si limitara su
pérdida o ganancia a 1 desviaciones estándar respecto a la mediaobtenida de sus
observaciones en un día

D) ¿Cuál es el precio Máximo (Techo) que se esperaría tuviese el tipo de cambio si limitara su
pérdida o ganancia a 1 desviacionesestándar respecto a la media obtenida de sus
observaciones en un día

E) Si usted tiene una cuenta por cobrar en pesos equivalente a 1 millón de dólares, ¿la cuál
será liquidadadentro de 10 días, cuál sería su pérdida máxima con un nivel de confianza del
99%?
F) ¿Cuál es la volatilidad del período (10 días) ?

G) Si usted quiere limitar suspérdidas a 55.000 dólares durante ese periodo, ¿cuánto fue lo
más que usted debió estar expuesto para garantizar al 99% que lo más que se puede perder es
este monto?

Entregable:En el archivo de Excel el alumno deberá dar respuesta a las preguntas y entregar el archivo en
el Buzón de la Actividad.
Fecha de Entrega: de acuerdo a Calendario