investigacion de operaciones II

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS


INGENIERÍA INDUSTRIAL

Investigación de Operaciones II
tarea #7
profesor: M.C estrada Beltrán José Alberto

Alumno: Loredo Rodríguez Elvrhe Jaciel

GRUPO: 551

Octubre del 2014, Los Mochis Sinaloa

Modelo de decisión del pesimista:
Los resultados de menor valor para cada alternativa son:
Alternativa
Pago mínimo
1
0
2
40
3
25

Laalternativa que debe elegirse es: Alternativa 2 ya que es la que es la que deja más.
Modelo de decisión del optimista:
Alternativa
Pago mínimo
1
100
2
75
3
40

La alternativa que debe elegirse es: Alternativa 1 ya que es la que es la que deja más.
Modelo de decisión de minimización del arrepentimiento:
Las pérdidas de oportunidad para el estado 1 de naturaleza ¨A¨ son:
Alternativa
Pagomáximo
Pago de la alternativa
Perdida de oportunidad
1
75
10
65
2
75
75
0
3
75
30
45


Las pérdidas de oportunidad para el estado 2 de naturaleza ¨B¨ son:
Alternativa
Pago máximo
Pago de la alternativa
Perdida de oportunidad
1
100
100
0
2
100
50
50
3
100
40
60

Las pérdidas de oportunidad para el estado 3 de naturaleza ¨C¨ son:
Alternativa
Pago máximo
Pago dela alternativa
Perdida de oportunidad
1
60
0
60
2
60
60
0
3
60
25
35

Las pérdidas de oportunidad para el estado 4 de naturaleza ¨D¨ son:
Alternativa
Pago máximo
Pago de la alternativa
Perdida de oportunidad
1
50
50
0
2
50
40
10
3
50
25
25

La tabla de arrepentimiento se muestra enseguida:
Estado de naturaleza
Alternativa
A
B
C
D
1
65
0
60
0
2
0
500
10
3
45
60
35
25

La perdida máxima de oportunidad para cada alternativa de la tabla anterior se muestra a continuación:
Alternativa
Máxima perdida de oportunidad
1
65
2
50
3
60

La estrategia a seguir es: La Alternativa 2
Método de valor utilitario esperado (VUE)
Las probabilidades de los estados de naturaleza son: A=20%, B=40%, C=25%, D=15%
Con las probabilidades y latabla de los pagos de utilidades, podemos calcular el valor utilitario esperado de cada alternativa
1= (10)*(0.20)+ (100)*(0.40)+ (0)*(0.25)+ (50)*(0.15)= $49.5
2= (75)*(0.20)+ (50)*(0.40)+ (60)*(0.25)+ (40)*(0.15)= $ 56
3= (30)*(0.20)+ (40)*(0.40)+ (25)*(0.25)+ (25)*(0.15)= $ 32
La alternativa que más conviene por este método es: Alternativa 2
El valor de la información anticipada
Se tiene queel valor utilitario esperado máximo es de $ 56, según el método visto anteriormente (VUE), este valor es considerado como el valor monetario esperado sin información anticipada (VMESIA)
VMECIA= (30)*(0.20)+ (100)*(0.40)+ (60)*(0.25)+ (50)*(0.15)= $ 68.5
El valor de información anticipada es:
VIA = = 68.5 - 56 = $12.5
En resumen, las decisiones que se tienen que tomar en cada método son:Método de decisión
Decisión tomada
Pesimista
Alternativa 2
Optimista
Alternativa 1
Minimización arrepentimiento
Alternativa 2
Valor utilitario esperado
$ 56
Valor información perfecta
$ 12.5







Modelo de decisión del pesimista:
Los resultados de menor valor para cada alternativa son:
Alternativa
Pago mínimo
1
300
2
400
3
200
4
300

La alternativa que debe elegirsees: La Alternativa 2
Modelo de decisión del optimista:
Alternativa
Pago mínimo
1
700
2
500
3
600
4
500

La alternativa que debe elegirse es: La Alternativa 1





Modelo de decisión de minimización del arrepentimiento:
Las pérdidas de oportunidad para el estado 1 de naturaleza (X) son:
Alternativa
Pago máximo
Pago de la alternativa
Perdida de oportunidad
1
400
300
100
2400
400
0
3
400
200
200
4
400
400
0

Las pérdidas de oportunidad para el estado 2 de naturaleza (Y) son:
Alternativa
Pago máximo
Pago de la alternativa
Perdida de oportunidad
1
600
400
200
2
600
500
100
3
600
600
0
4
600
300
300

Las pérdidas de oportunidad para el estado 3 de naturaleza (Z) son:
Alternativa
Pago máximo
Pago de la alternativa
Perdida de...