Investigacion_Operativa_II_UP_20152
Páginas: 3 (617 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2015
Investigación Operativa
II
Mag. Luis Miguel Sierra
Sumilla y Objetivos
integrados
El curso tiene como objetivo presentar a
los estudiantes modelos matemáticos y suaplicación con software, para la toma de
decisiones empresarial en ambientes
determinísticos y estocásticos.
Contenido
1. Variables Aleatorias y Optimización
2. Algebra matricial y Regresión Lineal, Nolineal
y Múltiple
3. Pronósticos
4. Programación Dinámica
5. Cadenas de Markov
6. Teoría de Colas
7. Simulación de Montecarlo
8. Simulación de Eventos Discretos
1. Revisión de variables Aleatorias yOptimización
Tablas de frecuencia y gráficos estadísticos
Distribuciones de Probabilidad
Generación de números aleatorios
Optimización avanzada
Problema del flujo de costo mínimo
Software:Excel
Duración: 5 horas
2. Algebra Matricial y Regresión
Lineal, No lineal y Múltiple
Operaciones matriciales
Solución de Sistemas de Ecuaciones lineales
simultáneas
Análisis de RegresiónLineal y Múltiple
Coeficiente de determinación
Regresión lineal con matrices
Regresión No lineal
Software: Excel
Duración: 5 horas
3. Pronósticos
Métodos de pronóstico con promedio móvil
Suavizamiento exponencial simple
Suavizamiento exponencial con tendencia
Suavizamiento exponencial con estacionalidad
Software: Excel
Duración: 6 horas
4. Programación Dinámica
Principiode Optimalidad
Problema Asignación de Recursos
Problema de la Mochila
Problema de Reemplazo de equipos
Problema de Inventarios y otras
aplicaciones
Software: Excel
Duración: 9 horas
5. Cadenas de Markov
Procesos estocásticos y markovianos
Matriz de transición
Diagrama de transición de estados
Ecuación de Chapman-Kolmogorov
Sistemas en estado estable
Matriz dedistribución de probabilidades de
estados
Software: Excel
Duración: 6 horas
6. Teoría de Colas
Estructura de un modelo de colas
Papel de la distribución exponencial
Modelos de colas M/M/1 y...
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