Investment Advisors

Investment advisors es una firma de acciones que administra portafolio de varios clientes. Uno de ellos consta de x acciones de U.S. Oil más y acciones de Huber Steel. El rendimiento anual dela primera es de $3 por acción y para la segunda $5. El precio de compra para las acciones de U.S. Oil son de $25 y para Huber Steel son de $50. La empresa cuenta con un capital de $80,000 parainvertir. El índice de riesgo máximo permitido es de 700 (Las acciones de U.S. Oil generan 0.5 unidades de riesgo y las de Huber Steel, 0.25 por unidad). Se sabe que el portafolio cuenta consolo 1,000 acciones de U.S. Oil.
Responda:
a. ¿Cuál es la solución óptima que maximiza el rendimiento de acciones?
X1= U.S. Oil
X2= Huber Steel
Maximizar rendimiento anual Z=3X1+5X2Restricciones
25X1+50X2<= 80,000 Fondos disponibles
0.5X1+0.25X2<= 700 Riesgo máximo
X1<= 1,000 máximo de U.S. Oil
Solución Óptima = 8400
X1=800
X2=1200


b. ¿Cuáles restricciones son confinantes? ¿Cuál essu interpretación de estas restricciones en función del problema? Las restricciones confinantes son la de fondos disponibles y la del riesgo máximo, debido a que es el capital disponible que tienela empresa para invertir y es el riesgo máximo permitido por Investment Advisors.
c. ¿Cuáles son los precios duales para las restricciones? Interprete cada una.
Para los fondos disponibles es de$0.09, lo cual significa que por cada dólar disponible para la inversión, el rendimiento anual aumenta en $0.09. Para el riesgo es de $1.33 y sucede exactamente lo mismo, por cada punto que subael índice de riesgo máximo el rendimiento anual aumenta $1.33. Para las acciones de U.S Oil no existe un precio dual.

d. ¿Sería benéfico incrementar el monto máximo de acciones invertido en U.S.Oil? ¿Por qué?
Es indiferente, debido a que no existiría un aumento en el rendimiento anual. Así que no sucede nada si se aumenta o disminuyen el monto máximo de acciones invertido en U.S. Oil