Matematica acturial
Páginas: 8 (1929 palabras)
Publicado: 20 de febrero de 2011
DPTO ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD I
LICENCIATURA EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS Plan 2001
MATEMATICA ACTUARIAL IV Créditos 7,5
Código 216
Obligatoria, Segundo Curso Segundo Semestre Curso 2004-05
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA En vida y pensiones se analizan las contingencias de viudedad, orfandad e invalidez, los seguros complementarios, las nuevas modalidades de segurosde vida, los principales modelos de análisis de rentabilidad, de productos (profit-testing), así como el fundamento actuarial de la solvencia dinámica y estudio crítico de la normativa vigente al respecto. En seguros no vida, se estudian con rigor los modelos básicos de solvencia estática y dinámica del ente asegurador. Se aborda el análisis de la teoría de la ruina, incluido el reaseguro comomagnitud fundamental; y en solvencia estática los principales métodos de valoración de las reservas de siniestros pendientes tanto conocidos como desconocidos. NORMAS DE EVALUACION El desarrollo docente de la disciplina trata de combinar el rigor científico con la operatividad de sus aplicaciones prácticas. En consecuencia, el examen final será en general de carácter teóricopráctico. La calificaciónde cada alumno se complementará en su caso con la realización de los ejercicios propuestos en clase que deberán resolverse por medios informáticos.
SEGUROS DE VIDA
Lección 1.- Rentas y seguros de supervivencia.
1.1.- Rentas y seguros de supervivencia simple y compuesta. 1.2.- Riesgo actuarial asociado a estas valoraciones.
Lección 2.- Contingencias de viudedad y orfandad.
2.1.- Análisisde los distintos casos. 2.2.- Aplicaciones de los seguros de vida y planes de pensiones.
Lección 3.pensiones.
Contingencia
de
invalidez
en
vida
y
3.1.- Funciones fundamentales de Zimerman. 3.2.- Valoración actuarial de rentas y Principales aplicaciones.
seguros
de
invalidez.
Lección 4.- Balance actuarial de los planes de pensiones.
4.1.- Conceptos que integranel balance actuarial incluyendo la valoración de las prestaciones y aportaciones de jubilación, viudedad., orfandad e invalidez. 4.2.- Análisis de la solvencia estática y dinámica. El control actuarial del plan de pensiones.
Lección 5.- Coberturas complementarias de los seguros de vida.
5.1.- Seguro de dependencia. 5.2.- Enfermedad grave y accidentes. 5.3.- Calculo de primas y reservas. Lección 6.- Análisis de rentabilidad (profit testing).
6.1.- Principales componentes del modelo. 6.2.- Proyección de flujos de tesorería. 6.3.- Relación entre los flujos financieros actuarial. 6.4.- Tanto interno de rentabilidad actuarial.
y
la
formulación
Lección 7.- Estudio de algunos seguros especiales.
7.1.- Seguros flexibles. Seguro de vida universal. 7.2.- Seguros “Unit-linked”.7.3.- Diseño de productos: aplicaciones a la gestión de la empresa aseguradora.
Lección 8.pensiones.
El
reaseguro
en
los
seguros
de
vida
y
8.1.- Relación con las restantes magnitudes de estabilidad del ente asegurador. 8.2.- Concepto de reaseguro financiero.
Lección 9.Bases técnico-financiera.
técnicas.
Tarifas.
Planificación
9.1.- Bases técnicas,tarifas y planes técnico-financieros de las modalidades de seguros de vida más significativas. 9.2.- Margen de solvencia. Estudio crítico.
SEGUROS NO-VIDA
Lección 1.- Solvencia en seguros no-vida.
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.Solvencia en seguros no-vida. Caracterización. Análisis general de los factores que afectan a la solvencia.. Elementos de solvencia. Solvencia estática y solvencia dinámica.Control estatal de la solvencia.. El modelo de control de la U.E.
Lección 2.- Teoría de la Ruina (I).
2.1.-Procesos estocásticos del negocio asegurador. 2.1.1.- Proceso de siniestros acumulados. El proceso de Poisson. 2.1.2.- El proceso de ruina. 2.2.- Sucesos de ruina y de supervivencia. Funciones de ruina y de supervivencia. Clasificación. 2.3.- Probabilidad de ruina para un periodo. 2.3.1.-...
LICENCIATURA EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS Plan 2001
MATEMATICA ACTUARIAL IV Créditos 7,5
Código 216
Obligatoria, Segundo Curso Segundo Semestre Curso 2004-05
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA En vida y pensiones se analizan las contingencias de viudedad, orfandad e invalidez, los seguros complementarios, las nuevas modalidades de segurosde vida, los principales modelos de análisis de rentabilidad, de productos (profit-testing), así como el fundamento actuarial de la solvencia dinámica y estudio crítico de la normativa vigente al respecto. En seguros no vida, se estudian con rigor los modelos básicos de solvencia estática y dinámica del ente asegurador. Se aborda el análisis de la teoría de la ruina, incluido el reaseguro comomagnitud fundamental; y en solvencia estática los principales métodos de valoración de las reservas de siniestros pendientes tanto conocidos como desconocidos. NORMAS DE EVALUACION El desarrollo docente de la disciplina trata de combinar el rigor científico con la operatividad de sus aplicaciones prácticas. En consecuencia, el examen final será en general de carácter teóricopráctico. La calificaciónde cada alumno se complementará en su caso con la realización de los ejercicios propuestos en clase que deberán resolverse por medios informáticos.
SEGUROS DE VIDA
Lección 1.- Rentas y seguros de supervivencia.
1.1.- Rentas y seguros de supervivencia simple y compuesta. 1.2.- Riesgo actuarial asociado a estas valoraciones.
Lección 2.- Contingencias de viudedad y orfandad.
2.1.- Análisisde los distintos casos. 2.2.- Aplicaciones de los seguros de vida y planes de pensiones.
Lección 3.pensiones.
Contingencia
de
invalidez
en
vida
y
3.1.- Funciones fundamentales de Zimerman. 3.2.- Valoración actuarial de rentas y Principales aplicaciones.
seguros
de
invalidez.
Lección 4.- Balance actuarial de los planes de pensiones.
4.1.- Conceptos que integranel balance actuarial incluyendo la valoración de las prestaciones y aportaciones de jubilación, viudedad., orfandad e invalidez. 4.2.- Análisis de la solvencia estática y dinámica. El control actuarial del plan de pensiones.
Lección 5.- Coberturas complementarias de los seguros de vida.
5.1.- Seguro de dependencia. 5.2.- Enfermedad grave y accidentes. 5.3.- Calculo de primas y reservas. Lección 6.- Análisis de rentabilidad (profit testing).
6.1.- Principales componentes del modelo. 6.2.- Proyección de flujos de tesorería. 6.3.- Relación entre los flujos financieros actuarial. 6.4.- Tanto interno de rentabilidad actuarial.
y
la
formulación
Lección 7.- Estudio de algunos seguros especiales.
7.1.- Seguros flexibles. Seguro de vida universal. 7.2.- Seguros “Unit-linked”.7.3.- Diseño de productos: aplicaciones a la gestión de la empresa aseguradora.
Lección 8.pensiones.
El
reaseguro
en
los
seguros
de
vida
y
8.1.- Relación con las restantes magnitudes de estabilidad del ente asegurador. 8.2.- Concepto de reaseguro financiero.
Lección 9.Bases técnico-financiera.
técnicas.
Tarifas.
Planificación
9.1.- Bases técnicas,tarifas y planes técnico-financieros de las modalidades de seguros de vida más significativas. 9.2.- Margen de solvencia. Estudio crítico.
SEGUROS NO-VIDA
Lección 1.- Solvencia en seguros no-vida.
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.Solvencia en seguros no-vida. Caracterización. Análisis general de los factores que afectan a la solvencia.. Elementos de solvencia. Solvencia estática y solvencia dinámica.Control estatal de la solvencia.. El modelo de control de la U.E.
Lección 2.- Teoría de la Ruina (I).
2.1.-Procesos estocásticos del negocio asegurador. 2.1.1.- Proceso de siniestros acumulados. El proceso de Poisson. 2.1.2.- El proceso de ruina. 2.2.- Sucesos de ruina y de supervivencia. Funciones de ruina y de supervivencia. Clasificación. 2.3.- Probabilidad de ruina para un periodo. 2.3.1.-...
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