Matriz de riesgo

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Econ. Bruno Báez bbaez@dgrv.org

Sao Paulo / Brasil

septiembre / 2008

Gestión de Riesgos Financieros Características de la Matriz de Riesgos Demo Matriz de Riesgo Operativo DGRV Conclusión

2

Gestión de Riesgos Financieros 3

El Acuerdo de Basilea
BASILEA II BASILEA II
Proceso de Examen Supervisor

Requerimiento Mínimo de Capital

Dependiendo del país, en mayor o menormedida el Acuerdo de Basilea está induciendo a una supervisión de las CACs basada en riesgos.
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Disciplina De Mercado

BASILEA II BASILEA II
Proceso de Examen Supervisor

Requerimiento Mínimo de Capital

Disciplina De Mercado

Riesgo Operativo Riesgo Operativo

En BASILEA II, el riesgo operativo se define como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallos de los procesos,el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos.

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BASILEA II BASILEA II
Proceso de Examen Supervisor

Requerimiento Mínimo de Capital

Esta definición nos provee de lineamientos fundamentales para la medición del riesgo operativo:

Procesos Sistemas Internos

Disciplina De Mercado

Riesgo Operativo Riesgo Operativo

Personal
AcontecimientosExternos
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GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Impacto

Exposición Exposició Inaceptable

Peligro

Las organizaciones están en la obligación de entender y medir el riesgo, determinar los niveles aceptables de exposición, implantar el control apropiado y monitorear su efectividad.

Exposición Exposició Aceptable

Exposición = Riesgo - Control (R-C=E)Incertidumbre

CLAVES PARA UNA GESTIÓN EXITOSA CLAVES PARA UNA GESTIÓN EXITOSA
• Para una administración de riesgos efectiva se requiere de grandes esfuerzos y de la disposición de los ejecutivos Asimismo, su éxito en el tiempo dependerá de las actualizaciones que se realicen en las metodologías, procesos, sistemas y conocimientos del personal
Estructura Independiente Sistemas Informáticos InformáPolíticas y Polí Procedimientos Metodología Metodologí de Riesgo



Cultura hacia la Gestión de Riesgo Gestió Personal Calificado

Características de la Matriz de Riesgos

DEFINICIÓN

La Matriz de Riesgos o también llamada Matriz Probabilidad Impacto MPI, es una combinación de Medición y Priorización de Riesgos, que consiste en la graficación de los mismos en un plano cartesiano, endonde el eje de las X esta identifica la Probabilidad de Ocurrencia del factor de riesgo, y el Eje de las Y identifica el Impacto que este Factor tiene sobre los objetivos estratégicos de la Cooperativa

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EVALUACIÓN DE RIESGO: MAPA DE RIESGOS EVALUACIÓN DE RIESGO: MAPA DE RIESGOS Distribución de riesgos de forma representativa, de acuerdo con el nivel de exposición
Devaluación de la monedamayor al 15% Multas violaciones ambientales y sanitarias Deterioro de imagen Falla en la integridad de la información

Impacto Patrimonial

Morosidad de la cartera

Huelgas que afectan las respuestas a clientes

Probabilidad de ocurrencia

CARACTERISTICAS

1. La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de manera integral el riesgo de unainstitución, 2. Debe permitir realizar el diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de una entidad. 3. Exige la participación activa de las unidades de negocios, operativas y funcionales en la definición de la estrategia institucional de riesgo de la CAC. 4. Permite hacer comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, productos, procesos o actividades. Todo ello constituye un soporte conceptual yfuncional de un efectivo Sistema Integral de Gestión de Riesgo

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EN QUE SE BASA SU CONSTRUCCIÓN ? EN QUE SE BASA SU CONSTRUCCIÓN ?

La Matriz se basa en la determinación de los Factores de Riesgo por Valoración de escalas que se visualizan en planos cartesianos o cuadrantes: Las escalas se pueden definir a libre criterio entre los mas usadas se encuentran escalas de 5 niveles y...
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