Problemas Inv operaciones

GRUPO C INVOPER II
1. Hoy día, la cotización en bolsa de las acciones de Instruments cerró en $10 por acción. Para mañana se espera que al cierre de las operaciones de bolsa la acción se cotice a $ 9, 10 u 11, con probabilidades de 0,3; 0,3 y 0,4 respectivamente. Para pasado mañana se espera que la acción cierre a 10% menos , sin cambio ó 10% más del precio al cierre de las operaciones demañana con las probabilidades mostradas en la siguiente tabla:

Cierre del martes
10 % menos
Sin cambio
10 % más
9
0,4
0,3
0,3
10
0,2
0,2
0,6
11
0,1
0,2
0,7

Usted recibe instrucciones de comprar 100 acciones. Todas las compras se hacen al cierre de las operaciones del día, al precio conocido para ese día, de manera que sus únicas opciones son comprar al final de las operaciones demañana o al final de las operaciones de pasado mañana. Usted quiere determinar la estrategia óptima para hacer la compra mañana o aplazar la compra hasta pasado mañana dado el precio de mañana, con el fin de minimizar el precio esperado de la compra. Determine claramente la estrategia óptima de decisión.



2. ched S.A. tiene la posibilidad de construir dos tipos de planasindustriales, una mediana (d1) y una grande (d2). En ambos casos se tiene la posibilidad de una alta aceptación (S1) y de una baja aceptación (S2). Los resultados para esta situación de la empresa se muestra en la siguiente tabla en millones de dólares:


S1
S2
d1
10
7
d2
25
-4

Si las probabilidades de ñata aceptación y de baja aceptación son 0,7 y 0,3 respectivamente, determine:a. El valor esperado de la decisión a elegir. b. Si la estrategia recomendada es:
- Si se da S1, elegir d2
- Si se da S2, elegir d1
Determine el valor de la información perfecta.
c. Se hace un muestreo para ver si se tiene un informe favorable (F) o desfavorable (U) cerca de los estados de la naturaleza y se obtiene que: P(F/S1) = 0,85; P(U/S1) 0,15; P(F/S2) = 0,40; P(U/S2) = 0,60.Determine el valor de la información obtenida de la muestra.



3. memo Departament Store se enfrenta a una decisión de compra para un producto estacional, para el cual la demanda puede llegar alta, media o baja. El comprador de memo

puede ordenar 1, 2 ó 3 lotes de producto antes que se inicie la temporada, pero posteriormente no puede reordenar. Las proyecciones deutilidades (en miles de dólares) se muestran a continuación:

Alternativa de

Estado de la naturaleza

decisión
Demanda alta
Demanda media
Demanda baja
Pedido de 1 lote
60
60
50
Pedido de 2 lotes
80
80
30
Pedido de 3 lotes
100
70
10

a. Si las probabilidades estimadas inicialmente para los tres estados de la naturaleza son: 0,3; 0,3 y 0,4 respectivamente, ¿cuál es lacantidad recomendada de orden?
b. En cada junta de ventas de pretemporada, el consultor de la empresa opina sobre la relación con la demanda potencial de este producto. Debido a su naturaleza optimista, sus predicciones de la situación de mercado han sido “excelentes” (E) o “muy buenas” (V). Las probabilidades condicionales para cada estado de la naturaleza son las siguientes:Estado de la

Predicción

naturaleza
Excelente

Muy buena
Demanda alta
0,80

0,20
Demanda media
0,75

0,25
Demanda baja
0,60

0,40

¿Cuál es la estrategia óptima de decisión de acuerdo a las predicciones del consultor?



4. eduardoManufacturing Company debe decidir si fabrica un componente en su planta, o compra el componente con un proveedor. La ganancia resultantedepende de la demanda para el producto. La siguiente matriz de pagos muestra la ganancia proyectada (en miles de dólares).

Alternativa de

Estado de la naturaleza

decisión
Demanda baja
Demanda media
Demanda alta
Fabricar
- 20
40
100
Comprar
10
45
70

Las probabilidades del estado de la naturaleza son: P(demanda baja) = 0,35; P(demanda media) = 0,35 y P(demanda alta) = 0,30. Se...