PRUEBAS DE RESISTENCIA BANCARIA

LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA BANCARIA

1.-INTRODUCCIÓN:
Con motivo de la crisis financiera internacional , las autoridades económicas y financieras de diferentes países comenzaron a utilizar esta herramienta de gestión para conocer , y difundir a los mercados la situación de solvencia en la que se encontraban sus sistemas financieros después de que algunos registraran elevadosquebrantos y tuviesen que recibir cuantiosas ayudas públicas para su recapitalización, ya que hay un compromiso por parte de las autoridades de ayudar , excepcionalmente a aquellas entidades que habiendo suspendido el test de estrés, no puedan recapitalizarse en el mercado por sus propios medios , tratando de esta forma de restaurar la confianza de los agentes económicos en sus sistemasfinancieros, condición esencial para restablecer la bases para una recuperación económica sostenible.

2. DEFINICIÓN DE TEST DE ESTRÉS:

Una prueba de resistencia o test de estrés es un ejercicio teórico que se utiliza para pronosticar qué le sucedería a un grupo de entidades bajo una serie de escenarios macroeconómicos hipotéticos, por tanto no podemos considerarlas como una prueba sobre la solvenciapresente de las entidades ,ya que actualmente todas cumplen con los requerimientos de capital mínimo exigido.
El objetivo de las pruebas de resistencia es estimar qué necesidades de capital requerirían las entidades para poder mantener un determinado ratio de capital bajo dichos escenarios. 
Los escenarios que se consideran en las pruebas de resistencia se definen de tal manera que seanposibles desde un punto de vista económico y abarquen un horizonte temporal específico. Generalmente las pruebas de resistencia constan de varios escenarios, entre los que se incluyen un escenario "base" y un escenario "adverso" o extremo. 
También se considera como objetivo de las pruebas de estrés , evaluar la resistencia del sistema bancario europeo en su conjunto , y la capacidad de los bancospara poder absorber posibles shocks relacionados con sus riesgos de crédito de mercado , incluido el riesgo derivado de las inversiones en deuda soberana.

3. A QUIEN VAN DIRIGIDOS LOS TEST DE ESTRÉS:
Los test de estrés están enfocados en la cartera crediticia de negocios en España de los 14 grupos seleccionados, dada la creciente preocupación de los mercados por la solvencia y calidad delsistema bancario 
La mayor parte de las diferencias entre las pruebas de resistencia llevadas a cabo en España y las realizadas a nivel internacional, se deben a la mayor exhaustividad aplicada en el ejercicio español.
En concreto: 
• Se han considerado 15 factores macroeconómicos (a diferencia de los 10 utilizados como máximo en otras pruebas, excepto en el caso irlandés), siendo éstos mássignificativos de la economía española (por ejemplo, precios del suelo, datos financieros de la Bolsa de Madrid). 
  • El horizonte temporal abarca un periodo de tres años (de 2012 a 2014), frente a los dos años contemplados en la mayoría de las demás pruebas realizadas, excepto en el caso irlandés. El hecho de considerar un escenario a tres años hace que la recesión económica dure más tiempo,lo que aumenta las pérdidas potenciales de las entidades analizadas, así como sus posibles necesidades de capital. 
• Incorpora supuestos mucho más adversos que las demás pruebas realizadas hasta la fecha. En particular, la prueba realizada en España asume un mayor deterioro de todos los factores: recesión continua durante tres años, caída del PIB del 6,5% en este periodo, aumento de la tasa dedesempleo del 5,6%, precios de vivienda y suelo así como la concesión de crédito descienden a lo largo de los tres años, y de manera más marcada en el escenario adverso. 
• Las ratios de capital fijadas en esta prueba de resistencia son más exigentes que las observadas en otras pruebas similares (6% y 9% en los escenarios adverso y base del último, respectivamente, frente al 5% y 8% del...