remesas
Páginas: 2 (299 palabras)
Publicado: 7 de octubre de 2013
Remesas
En la siguiente grafica se muestran las autocorrelaciones dadas por las remesas en una serie de tiempo de para México en el periodo Oct-Dic 1996 a Ene-Mar 2013, en la función deautocorrelacion encontramos un modelo MA(2).
En la siguiente grafica se aprecia un modelo de autocorrelacion parcial, aunado a esta gráfica, se muestra que tenemos un AR(1), debido a que el primer periodoobservado es estadísticamente diferente de cero.
Transformación log natural.
Al momento de aplicar Logaritmo natural a la serie de autocorrelación, nos podemos percatar que las observaciones sehacen más reducidas, por lo que es fácil apreciar este fenómeno, logrando consigo una MA(2.)
De la función de autocorrelacion parcial con logaritmo natural, tenemos un AR(1), ya que lasobservaciones después del primer periodo, son estadísticamente iguales a cero.
Primera diferencia
En el momento que aplicamos la primera diferencia a la función de autocorrelación, podemos observar quemuestra un MA(1)
En la siguiente grafica aplicamos una diferencia a la función de autocorrelacion parcial, la finalidad de esta aplicación es observar la estacionariedad de nuestra función deautocorrelacion, y con esto tenemos un AR (1) negaivo.
Segunda diferencia
Cuando aplicamos la segunda diferencia a la función de autocorrelación, tenemos que la primera observación es negativa, y el restoson estadísticamente iguales a cero, por lo que existe un MA(1).
Al aplicar la segunda diferencia al modelo de autocorrelacion parcial, tenemos que las primeras dos observaciones son diferentesde cero estadísticamente; por lo que obtuvimos un AR(2).
Diferencia estacional
En la siguiente grafica de la función de autocorrelación podemos observar que las observaciones tienen unacorrelación lineal positiva existente de un periodo a otro y podemos observar un modelo MA de orden 6
.
De acuerdo a la diferencia estacional de la función parcial de autocorrelacion, la serie de tiempo...
En la siguiente grafica se muestran las autocorrelaciones dadas por las remesas en una serie de tiempo de para México en el periodo Oct-Dic 1996 a Ene-Mar 2013, en la función deautocorrelacion encontramos un modelo MA(2).
En la siguiente grafica se aprecia un modelo de autocorrelacion parcial, aunado a esta gráfica, se muestra que tenemos un AR(1), debido a que el primer periodoobservado es estadísticamente diferente de cero.
Transformación log natural.
Al momento de aplicar Logaritmo natural a la serie de autocorrelación, nos podemos percatar que las observaciones sehacen más reducidas, por lo que es fácil apreciar este fenómeno, logrando consigo una MA(2.)
De la función de autocorrelacion parcial con logaritmo natural, tenemos un AR(1), ya que lasobservaciones después del primer periodo, son estadísticamente iguales a cero.
Primera diferencia
En el momento que aplicamos la primera diferencia a la función de autocorrelación, podemos observar quemuestra un MA(1)
En la siguiente grafica aplicamos una diferencia a la función de autocorrelacion parcial, la finalidad de esta aplicación es observar la estacionariedad de nuestra función deautocorrelacion, y con esto tenemos un AR (1) negaivo.
Segunda diferencia
Cuando aplicamos la segunda diferencia a la función de autocorrelación, tenemos que la primera observación es negativa, y el restoson estadísticamente iguales a cero, por lo que existe un MA(1).
Al aplicar la segunda diferencia al modelo de autocorrelacion parcial, tenemos que las primeras dos observaciones son diferentesde cero estadísticamente; por lo que obtuvimos un AR(2).
Diferencia estacional
En la siguiente grafica de la función de autocorrelación podemos observar que las observaciones tienen unacorrelación lineal positiva existente de un periodo a otro y podemos observar un modelo MA de orden 6
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De acuerdo a la diferencia estacional de la función parcial de autocorrelacion, la serie de tiempo...
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