Riesgo De Seguros

Tabla de contenido
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Introducción
El modelado del riesgo derivado de las catástrofes, denominado comúnmente riesgo catastrófico,tiene sus orígenes tanto en el seguro de daños como en la ciencia de las amenazas naturales. En los años 1800, las compañías operando en el ramo de seguros residenciales, que cubrían los riesgos de incendio y relámpago, colocaban alfileres en un mapa para visualizar la concentración de su exposición al riesgo.
Al mismo tiempo podemos agregar como parte de sus orígenes en el entendimiento de lanaturaleza y el impacto de las amenazas naturales, impulsado a su vez por la ciencia moderna. Así, por ejemplo, la medición de la intensidad de una amenaza, como la magnitud de un terremoto o la intensidad de un huracán, parámetros naturales del riesgo, es uno de los elementos fundamentales de los modelos de catástrofes. La medición de estos parámetros se hizo posible también, coincidiendo con lainvención del primer sismógrafo moderno, que medía el movimiento de la tierra, y con el uso generalizado de las versiones modernas del anemómetro, que mide la velocidad del viento.
La visualización geográfica de las concentraciones de valores asegurados y la medición de amenazas convergieron de manera definitiva a fines de los años 1980, con el advenimiento de los modelos computarizados desarrolladospara conocer los riesgos potenciales como consecuencia de los eventos catastróficos. Estos medían el potencial de pérdidas aseguradas mediante la combinación de estudios científicos sobre las amenazas con los avances en la tecnología de la información y los sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en ingles), estimando así el riesgo de terremoto o de huracán, por ejemplo, a travésde la simulación de un conjunto representativo de sucesos que podrían afectar a una determinada cartera de riesgos.
Los modelos de simulación de daños se han desarrollado con mucha rapidez a partir del huracán Andrew, que azotó las costas de Florida en agosto de 1992, dando como resultado un nivel de pérdidas aseguradas sin precedente que puso de manifiesto que los métodos actuarialestradicionales para la valoración del riesgo, con base en estadísticas abundantes de reclamaciones y siniestros, eran inadecuados en este contexto.
Hoy, los modelos de catástrofes naturales, y recientemente de catástrofes ocasionadas por el hombre, prevalecen en el sector asegurador, que ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años para tratar de realizar sus previsiones con menores márgenes dealeatoriedad, y suponen una herramienta de valor inestimable pues han permitido implementar nuevas formas de análisis y gestión del riesgo.
La Estructura de un Modelo de Catástrofe
Un modelo, por definición, constituye una representación simplificada de un fenómeno físico complejo. Aunque generalmente se está de acuerdo en que el enfoque probabilístico es el método más apropiado para modelar lacomplejidad inherente en las catástrofes, el modelado probabilístico es en sí mismo multifacético.
Se requiere la simulación de la ocurrencia de miles de eventos catastróficos en tiempo y espacio; la compilación de bases de datos detalladas sobre inventarios de edificios; la estimación del daño físico a varios tipos de estructuras y sus contenidos; la valoración del daño físico en términos monetarios; yfinalmente, la agregación de las pérdidas monetarias correspondientes a los edificios contenidos en una determinada cartera.
Desde la perspectiva de un modelador, la tarea es simular, realista y adecuadamente, los aspectos más importantes de este proceso tan complejo. Los profesionales encargados de la gestión del riesgo, por su parte, deben familiarizarse con los supuestos subyacentes, y...