Riesgos Operativos

Actividad 1. Tipos de riesgos operativos
1. Investigue en fuentes como internet, libros y notas periodísticas, los tipos de riesgos operativos existentes: riesgos cuantificables (riesgo de crédito, mercado y liquidez) y los no cuantificables (riesgo legal, operativo y tecnológico).
2. Identifique los riesgos operativos que más se presentan al realizar transacciones internacionales yelabore su propia definición sobre ellos.
3. Cite un ejemplo de alguno de los tipos de riesgo y describa los antecedentes, hechos y desenlace del caso (consecuencias económicas y sociales).
4. Conteste, a partir de lo anterior, las siguientes preguntas:
* ¿En qué áreas de una empresa pueden establecerse controles de medición para evitar riesgos?
Se puede crear el DEPARTAMENTO DE RIESGOSEs un órgano independiente de las unidades que ejecutan las transacciones de inversión o de financiación, que dependerá directamente de la presidencia o en su caso de la gerencia general, encargado de la identificación y administración de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa. Su tamaño dependerá de la dimensión y estructura que tenga la empresa al igual que de lanaturaleza de sus operaciones y la complejidad de las mismas.
Responsable del diseño y adopción del sistema de administración de riesgos. Esta unidad producirá y analizará reportes diarios sobre los resultados de los modelos internos, incluyendo una evaluación de la relación entre límites y medidas de riesgo. El Departamento de Riesgos deberá ser independiente del Front Office y reportardirectamente a la Alta Gerencia. Asimismo, deberá regularmente realizar pruebas de análisis retrospectivo (back-testing) a los modelos.
El Departamento de Riesgos será la encargada de desarrollar funciones de Middle Office, es decir ejecutar funciones de Control Interno, medición y administración de riesgos financieros, encargada de controlar el cumplimiento de los límites y las políticas aprobadas por laJunta Directiva.
Como función primordial tiene la de propender por una adecuada y eficaz administración integral de riesgos que proteja y agregue valor al capital de la empresa, a su vez, participar en el diseño de un manual de organización y funciones que especifique políticas y procedimientos claras que soporten una cultura de riesgos dentro de la empresa.Como parte del Departamento de riesgos es preciso estructurar áreas, de tal forma que exista un análisis y estudio especializado por cada uno de los riesgos relevantes para la compañía, dentro de las áreas se pueden sugerir las siguientes*:

Áreas de Riesgos Financieros
Áreas de Riesgos Operativos
Áreas de Riesgos Tecnológicos
Áreas de Riesgos Legales
Para el caso delestudio se prestará atención exclusivamente al Área de Riesgos financieros encargada del manejo, control y gestión de riesgos financieros.
El área de riesgos financieros es la encargada de identificar, valorar, cuantificar, gestionar, controlar e informar respecto a los riesgos de tipo financiero a los que se encuentra expuesta la empresa, es decir de mercado, de crédito y de liquidez.
Como unidadespecializada, deberá contar con la infraestructura adecuada, recursos humanos, técnicos, tecnológicos y logísticos que permitan el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Como herramienta de carácter técnico el Área de Riesgos Financieros debe contar con metodologías de comprobado valor técnico para la medición de riesgos de mercado, crédito y liquidez, así como procedimientos adecuadospara la valoración de instrumentos financieros y manuales de la saplicacione informáticas empleadas.
Los miembros del Área de Riesgos Financieros deberán tener la experiencia, habilidad y conocimientos necesarios y suficientes que permitan el apropiado cumplimiento de sus funciones, además deben observar en su comportamiento los parámetros establecidos en el Código de...