Sesgo de Especificacion

DIEGO CHARRY 10131014
ANDRES MORENO 10112055
SESGO DE ESPECIFICACION
El sesgo de especificación tiene que ver con la forma como está especificado el modelo. En el ejemplo desarrollado en clase sedesarrolló el test Reset de Ramsey para comprobar la especificación general del modelo. De acuerdo a los resultados arrojados por esta prueba y a su contraste de hipótesis pudimos deducir que como lascombinaciones lineales de las variables independientes no tenían algún poder de explicación sobre la variable dependiente, el modelo estaba bien especificado.
A pesar de esto y siendo un pocorigurosos, el resultado del test de Ramsey nos dejaba la sospecha de que si podía existir sesgo de especificación ya que estaba cerca al límite del valor se significancia.
Este sesgo de especificación se puededeber principalmente a:
Omitir una variable que sea relevante. En este caso el modelo tendrá un subajuste puesto que de acuerdo a la teoría económica si hace falta una variable relevante, el modelono va a estar bien explicado y no nos va a servir para predecir.
Incluir una variable que no sea relevante. En este caso el modelo tendrá un sobreajuste puesto que las estimaciones serán insesgadas yesto a su vez significa varianzas mayores que generaran parámetros menos precisos.
Lo otro que puede suceder y es lo opción que creemos más acertada para nuestro modelo es que la presencia derelaciones lineales entre las variables independientes (multicolinealidad) es la que termina generando errores de especificación.
Dentro de las posibles soluciones podemos hacer uso de la ecuación estimaciónnúmero 10.

Esta ecuación fue la última que se trabajó después de haber corregido los errores de multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelacion. Ahora cuando realizamos sobre esta ecuación eltest de Ramsey podemos apreciar que obtenemos mejores resultados. Pasando de un t estadístico 1.26 a un 0.90 que de acuerdo con el contraste de hipótesis de la prueba es lo que ideal para comprobar...