Sistema de administracion de riesgos en tecnologia informatica

I. Administración de riesgos

Es una estructura creada para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectosnegativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular.
Algunas veces, el manejo de riesgos se centra en la contención de riesgo por causas físicas o legales (por ejemplo, desastres naturales o incendios, accidentes, muerte o demandas). La administración de riesgos esta subdividida por diferentes tipos de riesgos y cada uno de estos tienen un contenido diferente y demucha importancia en cuanto a su desarrollo, entre estos tenemos los siguientes los cuales serán descritos uno por uno detalladamente.
* Riesgos financieros
Este se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. Teniendo muy en cuenta que la probabilidad de resultados financiaros sea mayor o menor que los esperados, losriesgos financieros es una rama de las finanzas corporativas por otra parte existen también diferentes tipos de riesgo financiero. En los que tenemos:
Riesgo de mercados
Se entiende por riesgo de mercado la pérdida que puede presentar un portafolio, un activo o un título en particular, originada por cambios y/o movimientos adversos en los factores de riesgo que afectan su precio o valorfinal; lo cual puede significar una disminución del patrimonio que puede afectar la viabilidad financiera de la Firma y la percepción que tiene el mercado sobre su estabilidad
Gestión del riesgo de mercado

La gestión del riesgo de mercado se lleva a cabo mediante la implementación de procedimientos, que permiten armar escenarios de comportamiento de los factores que, por mercado, afectan elvalor de los portafolios de la compañía.
La gestión del riesgo de mercado se desarrolla de forma secuencial iniciando por la identificación de los factores de riesgo, es decir, determinando cuales agentes dependientes del mercado pueden tener impactos adversos en los portafolios debido a un desempeño inesperado de dichos factores o agentes.
Una vez realizada esta identificación preliminar se pasa adesarrollar todo el proceso de aplicación metodológica para establecer la cuantificación del riesgo, este proceso involucra la valoración de las inversiones a precios de mercado y la recolección de la información histórica de los factores de riesgo identificados. Paso seguido se realizan análisis de sensibilidad basados en las medidas de duración y convexidad las cuales permiten conocer lavariación delos precios de los activos ante cambios en las tasas de mercado. Estos conceptos difieren en la precisión del resultado en la medida en que la duración es la primera derivada de la función del precio y la convexidad es la segunda derivada de la misma función, dando un resultado más preciso de la variación de los precios. Posteriormente se da paso a la cuantificación del riesgo como tal, laherramienta utilizada para esta cuantificación es la metodología denominada Valor en Riesgo (VaR) por medio de la cual se resume la pérdida máxima esperada (o peor pérdida) a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo de confianza dado. Esta pérdida estimada depende principalmente del monto total expuesto y de la volatilidad que presenten los factores de riesgo asociados altítulo o activo respectivo. Existen dos tipos de cálculo de VaR, el primero tiene que ver con la metodología establecida por la Superintendencia de Valores denominada Metodología Estándar, esta determina todos los parámetros y procedimientos mediante los cuales se debe realizar el cálculo. Una de sus principales características es la aplicación de una matriz de correlaciones de los factores de...