T0 Apuntes Microeconomia II

Apuntes de Microeconom´ıa:
Microeconom´ıa II
Gonzalo Islas Rojas

Universidad Adolfo Ib´an˜ez1
2014

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Versi´
on 1.0 Material de Clase preparado por el profesor Gonzalo Islas
para uso en clases de Microeconom´ıa II, Universidad Adolfo Ib´an
˜ez. Contacto:gonzalo.islas@uai.cl

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´Indice general
1. Elecci´
on Intertemporal
1.1. Introducci´
on: Aplicaciones de la Teor´ıa de la Elecci´on
1.2.Valor del Dinero en el tiempo . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Modelo b´
asico en 2 periodos . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Elecci´
on sin mercado de capitales . . . . . . . .
1.3.2. Elecci´
on con mercado de capitales . . . . . . .
1.3.3. Efecto Ingreso y Sustituci´on . . . . . . . . . . .
1.4. Modelo con Inversi´
on y el Teorema de Separaci´on . . .
1.4.1. Decisiones de Inversi´on . . . . . .. . . . . . .
1.4.2. El teorema de separaci´on . . . . . . . . . . . .
1.5. Extensi´
on a m´
ultiples periodos . . . . . . . . . . . . .
2. Elecci´
on en Incertidumbre
2.1. Introducci´
on: Incertidumbre e Informaci´on . . . . . .
2.2. Riesgo v/s incertidumbre: . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. La Utilidad Esperada . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Maximizaci´
on de la utilidad esperada. .. . .
2.4. La Aversion al Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Aplicaciones: Diversificaci´on de Cartera . . . . . . .
2.6. Mercado de Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Problemas del Modelo de Elecci´on en Incertidumbre
3. Juegos Est´
aticos con Informaci´
on Completa
3.1. ¿Qu´e es la Teor´ıa de Juegos? . . . . . . . . .
3.2. Elementos de un Juego . . . . . . . . . . . ..
3.3. Juegos Simult´
aneos . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. Forma Normal . . . . . . . . . . . . .
3.4. Dominancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1. Iteraci´
on Estrategias Dominadas . . .
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´INDICE GENERAL

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3.5. Mejor Respuesta y el Equilibrio de Nash . . . . . .
3.5.1. Comparaci´on entre Nash y Dominancia . .
3.5.2. Equilibrio de Nash y Eficiencia . . . . . . .
3.6. Estrategias Mixtas . . . . . . . . . . . .. . . . . .
3.6.1. Teorema de Existencia de Equilibrio (Nash)
3.7. Estrategias Continuas . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.1. Bienes de Propiedad Com´
un . . . . . . . .
4. Juegos Secuenciales
4.1. Introducci´
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Representaci´
on Gr´afica: Forma Extensiva . .
4.3. Noci´
on de estrategia en Juegos Secuenciales .
4.4. Inducci´
on L´
ogica Retrospectiva ySubjuegos .
4.5. Aplicaciones (1): Batalla de los Sexos . . . . .
4.6. Aplicaciones (2): Bienes de Propiedad Com´
un

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5. Juegos de Negociaci´
on5.1. Introducci´
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Juegos de Ultimatum . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Negociaci´
on en 2 periodos: Modelo de Rubinstein
5.3.1. Evidencia Emp´ırica . . . . . . . . . . . .
5.3.2. Desacuerdos . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3. Aplicaci´on: Demandas Civiles . . . . . . .
5.4. Juegos de Negociaci´on: Conclusiones . . . . . . .

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6. Movimientos Estrat´
egicos
6.1. Introducci´
on . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Compromisos, Amenazas y Promesas
6.2.1. Compromisos . . . . . . . . .
6.2.2. Amenazas . . . . . . . . . . .
6.2.3. Promesas . . . . . . . . . . .
6.3. Credibilidad . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1....