vanguasdismo

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
ECONOMETRIA.

Trabajo Calificado:
1. Para comentar: (5 puntos)
Comente brevemente (máximo 5líneas) las siguientes afirmaciones. En cada caso deberás primero definir el concepto subrayado, de lo contrario la pregunta no será calificada.
a. La presencia de un alto grado de multicolinealidadconduce a un aumento en la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, por lo que este pierde la propiedad de eficiencia.

Multicolinealidad: La multicolinealidad es un problema quesurge cuando las variables explicativas (regresores) del modelo están fuertemente correlacionadas entre sí.

Eficiencia: Un estimador representa eficiencia cuando posee varianza mínima o en términosrelativos cuando presenta menor varianza que otros estimadores comparables.

Comentario:
Que exista un alto grado de relación entre los regresores, hará que losestimadores que se obtengan sean pocoprecisos y sea difícil cuantificar el efecto de cada regresor sobre el regresando; esto determinará quea mayor correlación, la varianza del estimador será más elevada; por lo tanto los estimadores nocumplirán con la propiedad de varianza mínima,es decir pierden la propiedad de eficiencia.





b. La función de autocorrelación parcial permite identificar el orden del proceso Autorregresivo.Función de autocorrelación parcial:Mide la correlación entre dos variables separadas por k periodos cuando no se considera la dependencia creada por los retardos intermedios existentes entre ambas.Comentario:
La PACF permite estimar los coeficientes de un proceso AR, ya que es la correlación entre Yt y Yt-1 ,es decirsi tienes un proceso AR(1) tendrías Yt=b1+b2Yt-1+e; la FAP que es el b2es lacorrelación de la endógena con su pasado, la PACF empieza siendo grande hasta el periodo del Proceso autoregresivo, luego del cual empieza a disminuir exponencialmentetendiendo a cero.


c. La...