vigas

Master en Estadística Aplicada.
Trabajo Fin de Master. Análisis de Series Temporales. Modelos Heterocedásticos.
Alumno: Manuel Quesada Pegalajar
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1.INTRODUCCIÓN
Una serie temporal o cronológicase define como la evolución de una variable a
lo largo del tiempo, es decir, es una secuencia ordenada de observaciones en la cual, la
ordenación se hace en base al tiempo (de ahí el nombre detemporales). También puede
hacerse tal ordenación por otros criterios como por ejemplo el espacio.
Hay casos en los que la variable observada tiene un patrón de comportamiento
fijo. En términosestadísticos estamos ante una serie determinista.
Por el contrario, hay series que resultan impredecibles. Su pauta de comportamiento no
responde a un patrón fijo, por lo que son puramente aleatorias. Unejemplo típico es la
sucesión de números premiados en un sorteo de loterías. En general, las series contienen
una componente determinista y una componente aleatoria.
Los objetivos que se persiguencon el estudio de las series temporales son los
siguientes:
Obtener una descripción concisa del fenómeno generador de la serie de
datos.
Construir un modelo que aproxime de la forma más fielmenteposible el
comportamiento de la serie de datos
Predecir valores desconocidos (en el futuro o en el pasado), de la serie a
partir de la información disponible.
Controlar el proceso generador dela serie, examinando qué puede ocurrir
cuando se alteran algunos parámetros del modelo o estableciendo políticas
de intervención cuando el proceso se desvíe de un objetivo preestablecido
más de unacantidad determinada.
Una característica fundamental de una serie temporal es que sus observaciones
son dependientes o correladas y, por tanto, el orden en que se recogen las observaciones
es muyimportante.
Podemos distinguir diferentes enfoques en el análisis de Series Temporales:
Métodos tradicionales. Se basan en la descomponen la serie en
componentes que se conjugan de acuerdo a...