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METODO
DE EULER
1. Fundamento del M´
etodo
El objetivo es desarrollar un algoritmo num´erico para resolver el problema de valores iniciales
y (x) = ϕ(x, y),
y(a) = ya ;
x ∈ [a, b]
(1)
siendo ϕ(x, y) una funci´
on acotada, continua en la variable x y lipschitziana en la variable y en el dominio [a, b].
Consid´erese en principio el domino [a, b] discretizado en n + 1 puntos equiespaciados:xi = x0 + ih,
i = 0, n;
siendo el espaciado h
h=
x0 = a
(2)
b−a
n
(3)
El punto de partida lo constituye el desarrollo en Serie de Taylor de la funci´
on y(x) en el punto xi+1 de la
discretizaci´on del dominio
y(xi+1 ) = y(xi ) + y (xi )(xi+1 − xi ) +
esto es, dado que xi+1 = xi + h
y (xi )
(xi+1 − xi )2 + . . .
2!
y(xi+1 ) = y(xi ) + y (xi )h + Θ(h2 )
(4)
(5)
2
2
donde Θ(h ) denotalos restantes t´erminos del desarrollo en serie que dependen del factor h y/o de potencias superiores
de h2 . Si en esta expresi´on se despeja la derivada primera:
y (xi ) =
y(xi+1 ) − y(xi )
− Θ(h)
h
(6)
y(xi+1 ) − y(xi )
− ϕ(xi , y(xi )) − Θ(h).
h
(7)
y restando en ambos miembros ϕ(xi , y(xi )) resulta
y (xi ) − ϕ(xi , y(xi )) =
Si a continuaci´
on se impone que se satisfaga la ecuaci´ondiferencial en cada punto xi , esto es,
y (xi ) − ϕ(xi , y(xi )) = 0,
i = 1, n
(8)
resulta que debe satisfacerse
y(xi+1 ) − y(xi )
− ϕ(xi , y(xi )) − Θ(h) = 0,
h
i = 1, n.
(9)
El t´ermino −Θ(h) es el “Error de Truncamiento Local del Algoritmo” y se denota como τi (h). A la vista
de la dependencia del orden con h podemos afirmar que el M´etodo de Euler es de primer orden.
La expresi´on (9) esequivalente a
y(xi+1 ) = y(xi ) + hϕ(xi , y(xi )) + hτi (h),
i = 0, n.
(10)
El algoritmo del M´
etodo de Euler consiste en obtener una aproximaci´
on a la soluci´on a la ecuaci´on (10) al
considerar τi (h) = 0, resultando
yi+1 = yi + hϕ(xi , yi ),
i = 0, n;
y0 = ya
(11)
2. Consistencia del M´
etodo
El M´etodo de Euler es consistente ya que, cuando el tama˜
no de la discretizaci´on h tiende a0, el error local de
truncamiento (τi (h) = −Θ(h)) tambi´en tiende a cero, es decir,
τi (h) → 0
cuando h → 0,
∀i = 0, n.
(12)
3. Convergencia del M´
etodo
Vamos a analizar el “Error Global de Truncamiento” o “Error Discretizaci´
on” (eTi ), esto es la diferencia entre la
soluci´on anal´ıtica y la soluci´on aproximada que proporciona el algoritmo de Euler dado por (11).
Denotaremos por zi alerror de truncamiento
eTi
eTi
como
≡ zi = y(xi ) − yi
(13)
Si se restan las expresiones (10) y (11) obtenemos
zi+1 = zi + h(ϕ(xi , y(xi )) − ϕ(xi , yi )) + hτi (h),
i = 0, n.
(14)
Dado que h > 0, si tomamos valores absolutos en los dos miembros, resulta
|zi+1 | = |zi + h(ϕ(xi , y(xi )) − ϕ(xi , yi )) + hτi (h)|
≤ |zi | + h|ϕ(xi , y(xi )) − ϕ(xi , yi )| + h|τi (h)|,
(15)
i = 0, n.
Dadoque la funci´
on ϕ(x, y) es, por hip´
otesis, lipschitziana en y, es decir
∃k > 0 tal que |ϕ(xi , y(xi )) − ϕ(xi , yi )| ≤ k|y(xi ) − yi | = k|zi |,
∀i,
(16)
entonces (15) puede escribirse como
|zi+1 | ≤ (1 + hk)|zi | + h|τi (h)|,
i = 0, n.
(17)
Denominemos τ (h) al mayor de los errores de truncamiento locales, esto es
τ (h) = max|τi (h)|,
i = 0, n.
(18)
Si la igualdad (17) se aplica deforma recursiva para los valores de i, i − 1, y as´ı hasta 0 se obtiene
|zi+1 | ≤ (1 + hk)|zi | + hτ (h)
≤ (1 + hk)2 |zi−1 | + (1 + hk)hτ (h) + hτ (h)
...
(19)
≤ (1 + hk)i+1 |z0 | + (1 + (1 + hk) + . . . + (1 + hk)i )hτ (h)
Por lo tanto:
|zi+1 | ≤ (1 + hk)i+1 |z0 | +
1 − (1 + hk)i+1
hτ (h)
1 − (1 + hk)
(1 + hk)i+1
τ (h)
k
τ (h)
|z0 | +
k
≤ (1 + hk)i+1 |z0 | +
≤ (1 + hk)i+1
(20)
Por otraparte, si tenemos en cuenta que el error inicial (z0 = y(x0 ) − y0 ) es nulo ya que y(x0 ) = ya y y0 = ya , y
que se verifica la desigualdad
∀ξ ≥ 0, n ≥ 0,
(21)
0 ≤ (1 + ξ)n ≤ enξ ,
entonces la cota superior del error de truncamiento global del m´etodo de Euler es
|zi+1 | ≤
τ (h) (i+1)hk
e
k
(22)
A la vista del resultado anterior, es obvio que el error global de truncamiento del m´etodo tiende a 0...
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