MULTICOLINEALIDAD

MODELO TEORICO

EM=++
EMP: Empleo en miles de personas GP: Gasto público en miles de unidades monetarias. DL: Disponibilidades líquidas en miles de unidades monetarias


MODELO ECONOMETRICO

EM=+++
EMP: Empleo en miles de personas GP: Gasto público en miles de unidades monetarias.
DL: Disponibilidades líquidas enmiles de unidades monetarias
=termino error


MODELO 1
VARIABLE DEPENDIENTE: EM

Recta de regresión EM=7604.14769+0.02026 GP-0.48144DL
Desviación estándar (938.29049) (0.02026) (0.07533)
Prueba F
Fcal=23.50
Ft (0.05 , 2,15)=3.682
Fcal>
Ho: βo=β1= β2=0
Ha: al menos uno de los β´s ≠ 0
Se rechaza la Ho
PRUEBA t para

Ho:=0
Ha:≠0

=2.1314

Por lo tanto serechaza Ho

=0.7580

R-Sq Ad=0.7258

Correlación=0.96462

En este primer modelo se observó que se tiene una buena y los parámetros tienen una alta significancia para el modelo, pero la correlación que existe entre GP y LD es muy alta, debido a que es de 0.96462. Es claro que se presenta un problema serio de multicolinealidad, principalmente porque la correlación (0.96462) es mayor quela .
También se observó que el intercepto tiene un alto error estándar (ineficiente), implicando falta de precisión en los estimadores.
La recta de regresión muestra que cuando el GP aumenta el 10% , el EM aumenta en 0.2026%, y cuando DL aumenta en 10%el EM disminuye en 4.8144




MODELO 1
VARIABLE DEPENDIENTE: GP

Recta de regresión EM=253410+19.76426 GP
Desviación(7538.60909)( 1.35038)
Prueba F
Fcal=214.21
Ft (0.05 1,16)=4.494
Fcal>
Ho: βo=β1= β2=0
Ha: al menos uno de los β´s ≠ 0
Se rechaza la Ho
PRUEBA t para

Ho:=0
Ha:≠0

=2.1199

Por lo tanto se rechaza Ho
=0.9305

R-Sq Ad=0.9262

El GP tiene una buena significancia en el modelo, debido a que paso la prueba t y F, presenta una buena =0.9305.



MODELO 2
VARIABLEDEPENDIENTE: LEM

Recta de regresión EM=12.83685-0.30614LGP+0.05985LDL
Desviación (3.47066) ( 0.31943) ( 0.07503)
Prueba F
Fcal=0.85
Ft (0.05 2,15)=3.682
Fcal<
Ho: βo=β1= β2=0
Ha: al menos uno de los β´s ≠ 0
No se rechaza la Ho
PRUEBA t para

Ho:=0
Ha:≠0

=2.1314

Por lo tanto se rechaza Ho

=0.1020

R-Sq Ad=-0.0177

En el modelo delempleo en términos logarítmicos, no se pasa la prueba F del modelo y tampoco las pruebas t de los parámetros, es decir y no resultaron significativas. Así como también se presentó una de 0.1020, se deduce que no es buena la .

MODELO 3
Variable dependiente:EM

Recta de regresión EM=13205-0.00240GP
Desviacion estándar (625.81337)( 0.00181)

Prueba F
Fcal=1.76
Ft (0.05 1,16)=4.494Fcal<
Ho: βo=β1= β2=0
Ha: al menos uno de los β´s ≠ 0
No se rechaza la Ho




PRUEBA t para

Ho:=0
Ha:≠0

=2.1199

Por lo tanto se rechaza Ho

=0.0992

R-Sq Ad=0.0429

En este modelo no se pasa la prueba F, la =0.0992 no es buena y el error estándar del intercepto es muy alto. Se observa que el valor del (-0.00240) es menos del doble que la desviación estándar(0.00181), por lo tanto la prueba t no es buena.
MODELO 4
Variable dependiente:EM

Recta de regresión EM=12739-0.08098DL
Desviación estándar (186.69491) (0.03344)
Prueba F
Fcal=5.86
Ft (0.05 1,16)=4.494
Fcal>
Ho: βo=β1= β2=0
Ha: al menos uno de los β´s ≠ 0
Se rechaza la Ho
PRUEBA t para

Ho:=0
Ha:≠0

=2.1199

Por lo tanto se rechaza Ho

=0.2682
R-SqAdj=0.2224
El modelo pasa la prueba F, la t; pero la (0.2682) es muy baja.




MODELO:5
Variable dependiente: LEM

Recta de regresión EM=10.12133-0.05489LGP

Desviación estándar (0.66715) (0.005250)
Prueba F
Fcal=1.09
Ft (0.05 1,16)=4.494
Fcal<
Ho: βo=β1= β2=0
Ha: al menos uno de los β´s ≠ 0
No se rechaza la Ho
PRUEBA t para

Ho:=0
Ha:≠0
15.17
=2.1199...