ACTIVIDAD 6 Derivados

1.-
Precio: 51
Volatilidad= 15.20%
Tasa libre de riesgo= 2.94%
Plazo= 3 trimestres
Put
Precio .6358393
Delta: -.164886
Gama: .0408339
Vega: .1013996
Theta: -.0026176
Rho: -.0618633

La opción seejerce en el precio de 40.29887

Call
Precio= 6.5531449
Delta: .8482542
Gama: .0450471
Vega: .0783991
Theta: -.0066646
Rho: -.2764313


La opción se ejerce en los precios: 64.06, 55.02 y 47.26

2.-Precio mercado: 22.90
Volatilidad: 22%
Tasa libre de riesgo: 2.95%
Plazo: .75
Precio de ejercicio: 23.20

Call (Prima)
A)
Precio: 1.5509112
Delta: .5246649
B)
La delta es el número de unidades de laacción que debemos mantener para cada opción para son una posición corta con la finalidad de crear un portafolio libre de riesgo
C)

La opción se ejerce en el precio 29.32 y el 25.05
D)
Gamma:.1221086
Tasas de cambio de la delta del portafolio con respecto al precio del activo subyacente
Vega: .0700927
Tasa de cambio del valor de la cartera con respecto a la volatilidad de la acción
Theta:-.0050499
Tasa de cambio del valor del portafolio con respecto al paso del tiempo, mientras todo lo demás permanece igual
Rho: .0527213
Tasa de cambio del valor del portafolio con respecto a la tasa deinterés

3.-
Precio de mercado: 22.90
Volatilidad: 17.23%
Tasa libre de riesgo: 2.94%
Tiempo de vida: 2 semestres
Precio de ejercicio: 23.20
Precio (Prima): 1.550411
A) Delta: .469538
B) La delta es elnúmero de unidades de la acción que debemos mantener para cada opción para son una posición corta con la finalidad de crear un portafolio libre de riesgo
C)

La opción se ejerce en los precios:20.73 y 16.99
D)
Gamma: .1222561
Tasas de cambio de la delta del portafolio con respecto al precio del activo subyacente
Vega: ..0990075
Tasa de cambio del valor de la cartera con respecto a lavolatilidad de la acción
Theta: -.001597
Tasa de cambio del valor del portafolio con respecto al paso del tiempo, mientras todo lo demás permanece igual
Rho:-.1028518
Tasa de cambio del valor del...