Acuerdos de basilea

* Información General
Basilea III es un nuevo marco normativo mundial sobre las normas de adecuación de capital del banco y de liquidez acordadas por los miembros del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. En respuesta a la reciente crisis financiera, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS) establecidos para actualizar sus directrices y regulaciones bancarias de capital: Estedocumento de consulta se presentan propuestas del Comité de Basilea para fortalecer el capital global y las regulaciones de liquidez con el objetivo de promover un sector bancario más resistente. El objetivo de la Comisión de reforma del paquete de Basilea es para mejorar el sector bancario la capacidad de absorber los choques derivados de la tensión financiera y económica, cualquiera que sea lafuente, reduciendo así el riesgo de contagio del sector financiero a la economía real.
En los Acuerdos de Basilea III se proponen muchos nuevos capitales apalancamiento, la liquidez y las normas para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Las normas de capital y amortiguadores nuevos de capital exigen que los bancos tengan más capital y una mayor calidadde capital que bajo las actuales reglas de Basilea II. Nuevos ratios de liquidez y apalancamiento El introducir una medida basado en el riesgo-no para completar el mínimo de capital basado en los requisitos de riesgo y medidas para una financiación adecuada
El 19 de diciembre de 2009, el Comité de Basilea publicó un comunicado de prensa, que presentó al público dos documentos de consulta pararevisión y comentarios:
* Fortalecimiento de la capacidad de resistencia del sector bancario
* Marco internacional para la medición del riesgo de liquidez, las normas y el control
El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS) permitió un período de comentario público (finalizado el 16 de abril 2010) que resulta en 272 respuestas a su solicitud de comentarios.
Resumen de loscambios propuestos
* En primer lugar, la calidad, consistencia y transparencia de la base de capital se incrementará.
a. Capital de Nivel 1 : la forma predominante de capital Tier 1 deben ser acciones ordinarias y ganancias retenidas
b. Capital de nivel 2 instrumentos se armonizarán
c. Nivel 3 de capital serán eliminados.
* En segundo lugar, la cobertura del riesgo del marcode capital se verá reforzada.
a. Reforzar los requisitos de capital para la contraparte riesgos de crédito inherentes a los bancos derivados y de financiación de valores transacciones
b. Levante el respaldo de capital
c. Ofrecer incentivos adicionales para mover contratos de derivados OTC a las entidades de contrapartida central (probablemente las cámaras de compensación )d. Proporcionar incentivos para fortalecer la gestión del riesgo de las exposiciones de crédito de contraparte
* En tercer lugar, la Comisión presentará un ratio de apalancamiento como medida complementaria al marco de Basilea II basada en el riesgo.
a. El Comité, por tanto es la introducción de un requisito ratio de apalancamiento que se propone alcanzar los siguientes objetivos: Ponerun piso a la acumulación de apalancamiento en el sector bancario, Introducir cláusulas de salvaguardia adicionales contra el riesgo del modelo y el error de medición, completándola la medida en función del riesgo con una medida simple que se basa en la exposición bruta.
* En cuarto lugar, la Comisión presenta una serie de medidas para promover la acumulación de reservas de capital en losbuenos tiempos que se puede recurrir en los períodos de estrés ("La reducción de la prociclicidad y la promoción de amortiguadores anticíclicos").
a. El Comité está introduciendo una serie de medidas para hacer frente a la prociclicidad:
b. Humedezca cualquier exceso de carácter cíclico de la exigencia de capital mínimo;
c. Promover una mayor visión de futuro disposiciones;
d....