alasara

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE ECONOMETRÍA II
AÑO 2005
Capítulo 1. Variables explicativas estocásticas en los modelos de regresiónlineal
Análisis econométrico y datos no experimentales. Variables explicativas estocástica.
Modelo de regresión lineal múltiple en el contexto de variables explicativas
estocásticas, supuestos ypropiedades de los estimadores MCO.
Omisión de variables relevantes. Error de medida.
Estimador de variables instrumentales. Propiedades del estimador de VI e inferencia.
Variables instrumentalesmúltiples y mínimos cuadrados en dos etapas.
Test de especificación de Hausman, una aplicación a la estimación por variables
instrumentales.
Ejemplos.
Capítulo 2. Modelos dinámicos
Modelos deregresión de series de tiempo
Modelos con retardos distribuidos. Multiplicador de impacto y multiplicador de largo
plazo. Retardos en variables independiente. Retardos de la variable dependiente entre
lasvariables explicativas. Ejemplos.
Modelos con retardos distribuidos finitos. Modelo de Almon. Problemas de estimación.
Modelos con retardos distribuidos infinitos Justificación económica, formaciónde
expectativas. Modelos de ajuste parcial. Ejemplos.
Modelo de Koyck. Problemas de estimación. Modelos con perturbaciones no
correlacionadas, y con perturbaciones autocorrelacionadas. Ejemplos.Modelos con retardos distribuidos autorregresivos.
Capítulo 3. Modelos de regresión no Lineales.
Introducción. Especificación. Estimación: Mínimos Cuadrados no Lineales y Máxima
Verosimilitud. Formasde cómputo de los parámetros. Propiedades de los estimadores
Mínimo Cuadráticos no Lineales. Aplicaciones.
Transformación de Box-Cox.
Pruebas de hipótesis y restricciones sobre los parámetros.Tests asintóticos: Wald,
Multiplicadores de Lagrange, Razón de Verosimilitud.
Estadístico “pseudo t” y Estadístico “pseudo F”.
Capítulo 4. Modelos de variable dependiente cualitativa y limitada....