Análisis armónico en economía
Páginas: 42 (10466 palabras)
Publicado: 22 de noviembre de 2011
ESTADÍSTICA ESPAÑOLA núm. 108, 1985, págs. 65 a 96
EI Análisis armónico en Economía
por NELSON JULIO ALVAREZ VAZQUEZ Departamento de Matemáticas,
Estadística y Econometrta Universidad Nacional de Educacián a Distancia.
RESUMEN En este artículo se plantea la revisión de la afirrnación de que los procesos determinísticos carecen de interés en las aplicacianes y de que los métodos clásicosde Fourier quiebran cuando se utilizan en el tratamiento de series de tiempo económicas. Una razón básica en la que se apoya esta revisión se encuentra en el papel de las transformaciones empleadas para alcanzar la estacionaridad. Se propone una aproximación de la tendencia y se afrece evidencia empírica en el dominio de las frecuencias. En síntesis, se defiende una hipótesis determinista cornoalternativa a las hipótesis probabilistas hoy vigentes en el análisis de series de tiempa. Palabras clave: Tendencia, estacionaridad, modelo de cornponentes inobservados, hipótesis ondulatoria, ortogonalidad, teorema de Parseval.
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ESTADÍSTIt'A E:SPA^^(}Lr1^ _ . _.... . .. . _ __
l.
INTRODL^CCION
El objeto de toda ciencia es la formulación de leyes. Mientras esto es un hechoconstante en ciencias como la Física, puede observarse que en este aspecto en Economía, se registra una cierta regresión con relación a la propia Economía Clásica.
La Econometría surge en los ar^os treinta con el objetivo de aplicar el mismo rigor metodolágica que el que se puede contemplar en la Física, al mismo tiempo se abandona la utilización del análisis armónico, arguyendo diferenciasesenciales de contexto y llegando a generar la sensación de encontrarse ante una situación completamente resuelta.
Si bien es cierto que se produjeron numerosos esfuerzos durante el siglo diecinueve en el campo económico y de series de tiempo en general, dentro del denominado enfoque de cornponentes inobservados, éstos ensayos fueron abandonados en los inicios de presente siglo para dejar paso a losmodelos autoregresivos y de medias móviles.
Lo cual significa el abandono de una concepcián deterministica de los fenómenos económicos en favor de una interpretación de carácter estocástico.
En todo caso, el veredicto de los resultados vino a plantear un tipo de conclusión que hoy asume el papel de una hipótesis mantenida a partir de la cual inicia el economista su labor investigadora.
II.LAS FUENTES DE HIPOTESiS EN ECONOMIA
A partir del momento en que la Física se configura como auténtica ciencia, se puede
constatar el reducido número de teorías manejadas, prácticamente, la corpuscular y la ondulatoria, la cual presenta un marcado contraste con el panorama económico. Surgida nuestra disciplina dentro de la Filosofía tradicional había de ser ésta, durante mucho tiempo unafuente principal de hipótesis. Baste mencionar el supuesto del agente económico racional, sujeto a los principios del utilitarismo que maximiza beneficios o satisfacciones, vigente aún hoy en la hipótesis de las expectativas racionales, y en la propia teoria de la decisión estadística. Indudablemente, un agente económico racional dotado de libre albedrío favorece antes una interpretaciónprobabilística de los fenómenos económicos que una explicacián mecanicista, Si por otra parte se considera la Economía como una teoría de la elección, ello conlleva la optimización de funciones lineales lo cual evoca una segunda fuente de hipótesis en los métodos disponibies. Pero si se acepta que los fenómenos pueden
EL ANÁLISIS ARMÓNICO EN ECONOM^A
aproximarse dentro de una teoría lineal, ello nopuede por menos de favorecer la opinión de quienes sostienen que el principal papel debe otorgarse a las tendencias, mientras que las fluctuaciones han de limitarse al papel de meras desviaeiones accidentales de la línea de tendencia. Una y otra fuente de hipótesis ilustran las dificultades de postular una hipótesis ondulatoria determinista para aproximar los fenómenos económicos.
III....
EI Análisis armónico en Economía
por NELSON JULIO ALVAREZ VAZQUEZ Departamento de Matemáticas,
Estadística y Econometrta Universidad Nacional de Educacián a Distancia.
RESUMEN En este artículo se plantea la revisión de la afirrnación de que los procesos determinísticos carecen de interés en las aplicacianes y de que los métodos clásicosde Fourier quiebran cuando se utilizan en el tratamiento de series de tiempo económicas. Una razón básica en la que se apoya esta revisión se encuentra en el papel de las transformaciones empleadas para alcanzar la estacionaridad. Se propone una aproximación de la tendencia y se afrece evidencia empírica en el dominio de las frecuencias. En síntesis, se defiende una hipótesis determinista cornoalternativa a las hipótesis probabilistas hoy vigentes en el análisis de series de tiempa. Palabras clave: Tendencia, estacionaridad, modelo de cornponentes inobservados, hipótesis ondulatoria, ortogonalidad, teorema de Parseval.
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ESTADÍSTIt'A E:SPA^^(}Lr1^ _ . _.... . .. . _ __
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INTRODL^CCION
El objeto de toda ciencia es la formulación de leyes. Mientras esto es un hechoconstante en ciencias como la Física, puede observarse que en este aspecto en Economía, se registra una cierta regresión con relación a la propia Economía Clásica.
La Econometría surge en los ar^os treinta con el objetivo de aplicar el mismo rigor metodolágica que el que se puede contemplar en la Física, al mismo tiempo se abandona la utilización del análisis armónico, arguyendo diferenciasesenciales de contexto y llegando a generar la sensación de encontrarse ante una situación completamente resuelta.
Si bien es cierto que se produjeron numerosos esfuerzos durante el siglo diecinueve en el campo económico y de series de tiempo en general, dentro del denominado enfoque de cornponentes inobservados, éstos ensayos fueron abandonados en los inicios de presente siglo para dejar paso a losmodelos autoregresivos y de medias móviles.
Lo cual significa el abandono de una concepcián deterministica de los fenómenos económicos en favor de una interpretación de carácter estocástico.
En todo caso, el veredicto de los resultados vino a plantear un tipo de conclusión que hoy asume el papel de una hipótesis mantenida a partir de la cual inicia el economista su labor investigadora.
II.LAS FUENTES DE HIPOTESiS EN ECONOMIA
A partir del momento en que la Física se configura como auténtica ciencia, se puede
constatar el reducido número de teorías manejadas, prácticamente, la corpuscular y la ondulatoria, la cual presenta un marcado contraste con el panorama económico. Surgida nuestra disciplina dentro de la Filosofía tradicional había de ser ésta, durante mucho tiempo unafuente principal de hipótesis. Baste mencionar el supuesto del agente económico racional, sujeto a los principios del utilitarismo que maximiza beneficios o satisfacciones, vigente aún hoy en la hipótesis de las expectativas racionales, y en la propia teoria de la decisión estadística. Indudablemente, un agente económico racional dotado de libre albedrío favorece antes una interpretaciónprobabilística de los fenómenos económicos que una explicacián mecanicista, Si por otra parte se considera la Economía como una teoría de la elección, ello conlleva la optimización de funciones lineales lo cual evoca una segunda fuente de hipótesis en los métodos disponibies. Pero si se acepta que los fenómenos pueden
EL ANÁLISIS ARMÓNICO EN ECONOM^A
aproximarse dentro de una teoría lineal, ello nopuede por menos de favorecer la opinión de quienes sostienen que el principal papel debe otorgarse a las tendencias, mientras que las fluctuaciones han de limitarse al papel de meras desviaeiones accidentales de la línea de tendencia. Una y otra fuente de hipótesis ilustran las dificultades de postular una hipótesis ondulatoria determinista para aproximar los fenómenos económicos.
III....
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