Análisis credit scoring y score de cobranza

Análisis BC Score

Definiciones
Ventana de análisis. Todos los créditos reportados en la BdD de Buró de Crédito por parte del otorgante con antigüedad mínima de 12 meses. Clientes Malos. 1 atraso igual a 90+ Dos ó más atraso mayor o igual a 60 durante toda la vigencia Cuenta al corriente Atraso máximo de 30 (independientemente la recurrencia)

Buenos.

Indeterminado. Ninguno de losanteriores

Status Buenos # Clientes malos Tasa de = Morosidad (# Ctes. Malos + # Cte. Buenos) Indeterminados Malos Total
Tasa de Morosidad

Total 90.3% 7.6% 2.1% 6,817 7.8%

Distribución del BC Score

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rango BC_Score =< 616 =< 642 =< 662 =< 676 =< 685 =< 695 =< 713 =< 724 =< 733 =< 740 =< 750 =< 760 >760 TOTAL

% Buenos 3.7% 4.2% 4.6% 4.9% 5.3% 6.8%13.9% 10.5% 9.1% 6.1% 8.0% 9.8% 13.2% 100.0%

% Malos 13.6% 10.7% 12.7% 9.2% 6.6% 7.8% 16.5% 9.0% 5.8% 2.6% 2.3% 1.7% 1.4% 100.0%

% Indeterm 7.7% 9.6% 10.6% 15.4% 17.3% 10.6% 11.5% 3.8% 2.9% 1.9% 2.9% 1.0% 4.8% 100.0%

%N 4.5% 4.8% 5.3% 5.5% 5.7% 6.9% 14.0% 10.2% 8.7% 5.7% 7.4% 9.0% 12.1% 100.0%

Tasa de morosidad 23.3% 17.3% 18.5% 13.4% 9.3% 8.7% 8.9% 6.6% 5.0% 3.4% 2.3% 1.4% 0.9% 7.6%Good to Bad Rate 3.298 4.784 4.409 6.438 9.783 10.556 10.246 14.194 19.050 28.333 41.875 69.000 111.000 12.156

% Cum Buenos 3.7% 7.9% 12.5% 17.4% 22.8% 29.5% 43.4% 53.9% 62.9% 69.0% 77.0% 86.8% 100.0%

% Cum Malos 13.6% 24.3% 37.0% 46.2% 52.9% 60.7% 77.2% 86.1% 91.9% 94.5% 96.8% 98.6% 100.0%

% Cum Total 4.5% 9.3% 14.7% 20.1% 25.8% 32.8% 46.8% 57.0% 65.7% 71.4% 78.8% 87.9% 100.0%

Rev CumTasa de Mora 6.9% 6.3% 5.6% 5.1% 4.8% 4.4% 3.2% 2.4% 1.8% 1.4% 1.1% 0.9% No aplica

El BC Score realiza el “rankeo” de los expedientes en forma adecuada, es decir, a menos puntaje mayor Tasa de Morosidad.

Confirmación de la Distribución

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rango BC_Score =< 616 =< 642 =< 662 =< 676 =< 685 =< 695 =< 713 =< 724 =< 733 =< 740 =< 750 =< 760 >760 TOTAL

%Buenos 3.8% 4.2% 4.6% 4.7% 5.2% 6.7% 13.9% 10.4% 9.1% 6.0% 8.0% 10.0% 13.5% 100.0%

% Malos 12.6% 11.3% 12.6% 9.4% 7.2% 7.8% 16.1% 8.6% 5.6% 2.7% 2.1% 1.9% 2.1% 100.0%

% Indeterm 9.7% 8.6% 10.8% 16.1% 16.1% 11.8% 10.8% 3.2% 2.2% 3.2% 4.3% 0.0% 3.2% 100.0%

%N 4.5% 4.8% 5.3% 5.3% 5.6% 6.9% 14.0% 10.1% 8.7% 5.7% 7.5% 9.2% 12.4% 100.0%

Tasa de morosidad 21.8% 18.3% 18.5% 14.2% 10.3% 8.8%8.8% 6.4% 4.9% 3.6% 2.2% 1.5% 1.3% 7.7%

Good to Bad Rate 3.596 4.452 4.404 6.057 8.667 10.379 10.383 14.531 19.476 27.000 45.125 63.857 75.750 12.040

% Cum Buenos 3.8% 7.9% 12.5% 17.3% 22.5% 29.2% 43.0% 53.4% 62.5% 68.5% 76.6% 86.5% 100.0%

% Cum Malos 12.6% 23.9% 36.5% 45.8% 53.1% 60.9% 76.9% 85.5% 91.2% 93.8% 96.0% 97.9% 100.0%

% Cum Total 4.5% 9.3% 14.6% 19.9% 25.5% 32.4% 46.4% 56.4%65.2% 70.9% 78.4% 87.6% 100.0%

Rev Cum Tasa de Mora 7.0% 6.4% 5.7% 5.2% 4.8% 4.4% 3.3% 2.5% 1.9% 1.6% 1.4% 1.3% No aplica

Se realizó una validación del BC Score ampliando la ventana de análisis, es decir, en lugar de tomar únicamente los expedientes con 12 ó más meses de antigüedad, se evaluaron los expedientes con antigüedad mayor ó igual a 6 meses además que se incluyó como “mal cliente”aquellos que tuvieron un atraso de 60 días en los primeros 6 meses de vigencia del crédito. Se recomienda usar estos puntos de cortes para la estrategia de originación.

Saldos por nivel de riesgo

Distribución por nivel de riesgo
Zona de BC Score Tasa de Morosidad (TMor) Monto financiado (#) Monto financiado ($) TMor x Monto financ

Roja Amarilla Verde TOTAL

18.1% 8.4% 2.5% 7.7%

19.4%36.4% 44.1% 100.0%

19.9% 36.8% 43.3% 100.0%

3.6% 3.7% 1.1% 7.8%

Distribución Calidad crediticia con el Otorgante vs. Mercado
Mercado. Todas las cuentas reportadas en el expediente de crédito del cliente excluyendo Servicios y Telecomunicaciones. Para el análisis, se consideraron cuentas con 6 meses de desempeño o más Malos otorgante. 1 atraso 90+ Dos ó más atraso mayor o igual a 60...