Credit scoring

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CAPÍTULO III:

ANÁLISIS Y APLICACIÓN “CREDIT SCORING”

3.1 I N T R O D U C C I O N

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de Credit Scoring que además de cumplir las características tradicionales de calificación y clasificación de los clientes, incorpore todos aquellos requisitos necesarios para ser considerado un modelo interno para la valoraciónde riesgo.
Así el modelo de Credit Scoring que planteamos, nos debe permitir obtener una clasificación de los clientes por segmentos ya que cada uno de estos debe reunir un mismo riesgo de manera que el modelo construido permita calcular bien la pérdida esperada por cada cliente o afiliado.
La utilización de modelos del Credit Scoring para la evaluación del riesgo de crédito, es decir, paráestimar probabilidades y ordenar a los deudores y solicitantes de financiamiento en función de su riesgo de incumplimiento, comenzó en los 70’s pero se generalizó a partir de los 90’s.
Esto se ha debido tanto al desarrollo de mejores recursos estadísticos y computacionales, como por la creciente necesidad por parte de la industria bancaria de hacer más eficaz y eficiente la originalidad definanciaciones, y de tener una mejor evaluación del riesgo de su portafolio. Estos modelos generalmente se asocian a lo que se llama data mining (minería de datos), que son todos aquellos procedimientos que permiten extraer información útil y encontrar patrones de comportamiento de los datos.

3.2 Modelos Formales y Subjetivos de Scoring. Análisis Teórico.

Existen diferentes categorías de modelosde calificación crediticia.

El Scoring:

Se basa en la aplicación de técnicas estadísticas de análisis con el objetivo de determinar las leyes cuantitativas que rigen la vida económica de la empresa o institución de Salud. De este modo se determina el comportamiento en función de las variables con mayor potencia predictiva dada su correlación con el resultado, y con el peso de cada una de lasvariables dentro de cada riesgo considerado.

Modelo Subjetivo de Scoring:

Es donde el analista valora el riesgo del prestatario comparando mentalmente las características de un aplicante con su experiencia acumulada de otras aplicaciones similares donde hace uso del conocimiento cuantitativo del desempeño de clientes almacenados en una base de datos.

Modelo Formal de Scoring:

Permitegestionar de manera eficiente los límites de riesgo a conceder, ya que permite encontrar el equilibrio riesgo-negocio.
Para esto el objetivo es establecer una estructura de límites desde una perspectiva de negocio donde se puede:
• Mejorar el nivel de servicio ofrecido:
- Anticiparse a las necesidades de los clientes.
- Agilizar la respuesta ante nuevas solicitudes.
• Facilitar laoperativa en la concesión de operaciones:
- Reducir costes de análisis y formalización.
• Agilizar procesos de seguimiento (renovaciones).

¿Cómo funciona el Credit - Scoring?

- Obtiene información de la solicitud de crédito o del informe de crédito o eventualmente de otras fuentes por ej. Los estados financieros.
- Utilizando un programa computarizado compara la información obtenida con eldesempeño crediticio de otros solicitantes con perfiles similares.
- Otorga puntos por cada uno de los factores que ayudan a predecir cuál perfil de solicitante, es el que tendrá el mejor desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.
- El total de puntos constituye el scoring y así determina si el solicitante es merecedor de crédito, es decir si su perfil predice el mejor desempeño en elcumplimiento de sus obligaciones.

¿Por qué se utiliza el Credit - Scoring?

- Disminuye el tiempo necesario para la concesión de crédito, siendo posible la
evaluación instantánea.
- Reduce la cartera irregular.
- Uniforma los criterios de concesión de créditos.
- Disminuye los costes de análisis de créditos.
- Facilita los cambios en la política de créditos.
- Mejora la...
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