Análisis De La Variación Del Tc Mexicano

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO MEXICANO nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
ECONOMIA ECONOMETRÍA AGUILAR CASTRO ESTEFANIA ORTEGA HERNÁNDEZ JOSÉ LUCIO 13/10/2012 1

ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN……………………………………………. 3 2 ELMODELO………………………………………………………………………... 4 2.1 Marco teórico………………………………………………………………… 4 2.2 Construcción del modelo………………………………………………….. 6 2.3 Modelo corrido………………………………………………………………. 8 2.4 Conclusiones………………………………………………………………… 11 3 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO……………………………………………… 12 3.1 Introducción……………………………………………………………......... 12 3.2 Marco teórico……………………………………………………………….... 13 3.3 Pruebas de especificación...………………………………………………. 15 3.3.1 Variables Omitidas………………………………………………………. 173.3.2 Variables Redundantes…………………………………………………. 17 3.3.3 Test de Wald……………………………………………………………… 18 3.4 Pruebas de estabilidad……………………………………………………... 19 3.4.1 Estadístico Cusum……………………………………………………..... 19 3.4.2 Prueba de Chow Breakpoint…………………………………………… 19 3.4.3 Prueba Chow Forecast………………………………………………….. 20 3.4.4 Prueba Ramsey Reset…………………………………………………… 21 3.5 Criterios Akaike, Schwartz yHannan-Quinn……………………………. 22 4 Modelos Econométricos Dinámicos…………………………………………… 23 4.1 Rezagos Distribuidos……………………………………………………….. 23 4.2 Regresión Autoregresiva…………………………………………………… 25 4.3 Mínimos Cuadrados en Dos Etapas……………………………………… 26 5 Conclusiones……………………………………………………………………….. 27 2

INTRODUCCION El objetivo del presente trabajo, es construir un modelo capaz de predecir el comportamiento del tipo de cambio (TC)para la economía mexicana. Con el fin de cumplir con el objetivo se establecerá un modelo econométrico, que estará conformado en este caso por LA TASA DE INFLACIÓN que estará medida por el (INPC), TASA DE INETERÉS DE EQUILIBRIO (TIIE) y por último a LA OFERTA MONETARIA (OM) Dicho modelo será puesto a prueba con la ayuda del programa EViews, él cual demostrará que tan bien están relacionadas lasvariables empleadas y también se encontrarán las acciones para corregir los problemas que se encuentren en el modelo, estamos hablando de la multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación y también se encontrará una segunda parte en la cual se demostrará si el modelo estar bien especificado o si necesita de más variables o si alguna de ellas estorban y pueden ser omitidas se comparará si elmodelo es estable en el tiempo o no. Además éste análisis tendrá el objetivo de demostrar y practicar los conocimientos que sean adquirido hasta el momento en la materia de econometría II, así como el de desarrollar la habilidad del manejo de la tecnología como es el uso del programa. Ya que este tipo de conocimiento es una parte medular del ser economista. JUSTIFICACIÓN La razón por la que seescogió analizar al tipo de cambio es la gran importancia que tiene en la economía pues las transacciones internacionales se realizan en monedas diferentes a la nacional, lo que implica la conversión de unas monedas en otras, por lo que podemos decir que es un precio más en la economía. No obstante, no es cualquiera sino, tal vez el más importante de todos, en especial porque está ligado a todos losprecios externos. Por lo mismo, una modificación en él acarrea muchos más por todos lados y su afectación puede ser enorme, con consecuencias en la inflación, salarios, tasas de interés, niveles de producción y oportunidades de empleo. Ésto significa que tiene implicaciones en el bienestar de casi todos los participantes en la economía....