Análisis Financiero Cuantitativo

|Nombre: |Matrícula: |
|Adrian Ernesto Lozada Peraza |2595193 |
|Nombre del curso: |Nombre del profesor: ||Análisis Financiero Cuantitativo |María Andrea de Lourdes Leaños Méndez |
|Módulo: |Actividad: |
|Módulo 4. Optimización de decisiones |Proyecto Final ||Fecha: 08 de Marzo de 2011 |
|Bibliografía: |
|http://mx.finance.yahoo.com/q/hp?s=GFNORTEO.MX&a=00&b=1&c=2006&d=11&e=31&f=2007&g=m |Objetivo:

Introducción:
Realiza el siguiente ejercicio integrador considerando lo siguiente:
Usted es el asesor financiero de un corporativo y una de sus actividades es construir el mejor portafolio de inversión del corporativo, tiene las opciones de TELEVISA, acciones de GFNORTE y acciones de FEMSA, el corporativo cuenta con 100,000,000 de dólares, la tasa libre de riesgo a considerar es latasa actual de CETES a 28 días, el período de estudio para determinar este portafolio de inversión es del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007, para determinar la beta debes considerar el ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES mensuales durante el mismo período de estudio. Utilizando los recursos académicos proporcionados por este curso determina cómo debe serdistribuido este capital para que maximice su rendimiento esperado al mínimo riesgo.
El rendimiento de los CETES lo puedes localizar en la liga
http://www.banxico.org.mx/portalesEspecializados/tasasInteres/valoresgubernamentales.html
El ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES y el precio de cada una de las acciones lo puedes localizar en la liga: http://www.bmv.com.mx/Desarrollo de proyecto:
[pic]
|Precios |

|Fecha |
|Precio Apertura|
|Máximo |
|Mínimo |
|Cierre|
|Promedio de Volumen |
|Cierre Ajustado* |
||
|3 de dic de 2007 |
|52.74 |
|56.50 |...