Analisis de decisiones

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. CURSO 2009-10 INGENIERO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. (Executive) ASIGNATURA: MÉTODOS CUANTITATIVOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. TEMAS: Análisis de decisión. Teoría deJuegos. Evaluación: Los problemas se resolverán utilizando la teoría correspondiente y se comprobarán los resultados con WinQSB. La defensa será individual en alguna de las clases del mes de Junio; lacalificación de este trabajo será como máximo de 7 puntos 1.- Un inversor particular neutral al riesgo estudia colocar en el mercado de valores una cantidad de 200.000. €., mediante la adquisición departicipaciones en fondos de inversión. Invertirá toda la cantidad en un sólo fondo que podrá ser de renta variable (fondo V), de renta mixta (fondo M), o bien de renta fija ( fondo F). La rentabilidadde los fondos dependerá de la evolución del EURIBOR. Si el EURIBOR sube la rentabilidad de los fondos V, M y F será del -10%, 5% y 20% respectivamente. Si el EURIBOR baja la rentabilidad de los fondosV, M y F será del 40%, 10% y 5% respectivamente. Se estima que la probabilidad de que el EURIBOR BAJE es del 40%. El inversor podría recurrir a los consejos de un asesor bursátil, aunque sabe que lasrecomendaciones de este tipo de asesores aciertan en el 80 % de los casos en que el EURIBOR baja y en el 90% de los caso en que el EURIBOR sube. Se pide contestar justificadamente las siguientescuestiones: 1.1Discutir la decisión que adoptará el inversor mediante la aplicación del criterio de Savage. 1.2 Dibujar el árbol de decisión con toda la información disponible 1.3. Decir que decisiónadoptaría a priori sin acudir al asesor bursátil. 1.4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una información que le anticipase con seguridad la evolución del EURIBOR ? 1.5. Decisión que adoptará aposteriori después de acudir al asesor bursátil y determinar la máxima cantidad que estaría dispuesto a pagar el inversor por la información que le suministra el asesor bursátil. 2. Dos compañías A y B...