Aspectos conceptuales sobre series de tiempo

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA DIVISIÓN ECONÓMICA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DIE/02-2002-NT NOTA TÉCNICA JUNIO, 2002

ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE SERIES DE TIEMPO
-NOCIONES BÁSICAS-

Ana Cecilia Kikut Valverde Evelyn Muñoz Salas Juan Carlos Quirós Solano

Documento de trabajo del Banco Central de Costa Rica, elaborado en la División Económica, Departamento de InvestigacionesEconómicas Las ideas expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no necesariamente representa la opinión del Banco Central de Costa Rica

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN............................................................................................................................ 1 1.CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS CUANTITATIVOS......................................................... 1 1.1.Modelos Multivariantes o Econométricos............................................................................. 1 1.2.Modelos Univariantes ........................................................................................................... 2 2.MODELOSARIMA....................................................................................................................... 3 2.1.Notación Box-Jenkins ........................................................................................................... 4 2.2.Proceso Arima ...................................................................................................................... 5 2.2.1.Identificación.................................................................................................................. 5 2.2.2.Estimación...................................................................................................................... 7 2.2.3.Verificación .................................................................................................................... 82.2.4.Pronóstico...................................................................................................................... 8 2.3.Análisis de Intervención........................................................................................................ 9 2.4.Modelos Estacionales......................................................................................................... 10 3.COMPONENTES DE UNA SERIE DETIEMPO....................................................................... 11 4.DESCOMPOSICIÓN DE LAS SERIES DE TIEMPO................................................................ 13 5.MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE SEÑALES.......................................................................... 14 6.BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA................................................................................................ 15

PRESENTACIÓN La siguientenota técnica resume los principales aspectos conceptuales de series de tiempo y métodos de extracción de señales abordados en el Taller TRAMO/SEATS, impartido por el Departamento de Investigaciones Económicas en diversas ocasiones. Se consideró oportuno documentar estos conceptos para facilitar y promover su uso como material de consulta, no solo por los participantes al taller mencionado sinotambién por parte de los demás funcionarios de la División Económica. Adicionalmente, para el Ámbito de Desarrollo y Análisis Metodológicos constituye una guía para la exposición de estos tópicos en futuras ocasiones. Por la naturaleza del documento, los temas son presentados en una forma sencilla y amigable, indicando algunas referencias bibliográficas que pueden ser consultadas por quienes deseenprofundizar en algún tema particular. 1.CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS CUANTITATIVOS Los modelos cuantitativos se pueden clasificar, de acuerdo con la información que utilizan en multivariantes o econométricos, y en univariantes o de series de tiempo. 1.1.Modelos Multivariantes o Econométricos Los modelos econométricos tratan de explicar el comportamiento de una o más variables en función de la...