BASILEA II PRESENTACION

“Como Prepararse para la
Implementación de Basilea II en
el Ámbito bancario”

Montevideo 15 de octubre de 2004

“ EL NUEVO ACUERDO DE
CAPITALES DE BASILEA”

Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea
del
Banco De Pagos Internacionales (BIS)

Agenda
Un poco de historia
Los tres pilares de Basilea II
Efectos del NACB en
Latinoamérica
¿Cómo prepararse?

“Un poco de Historia”
( para comprender loque viene)
CRISIS RUSA,
BRASIL, TURQUIA
EFECTO TEQUILA
CRISIS ASIATICA

1988

1994

ACUERDO
ORIGINAL
(BASILEA I)

1996

1997

RIESGO DE
MERCADO
( 1º ENMIENDA)
BOOM
CRISIS
FINANCIERA

PRINCIPIOS BASICOS DE
SUPERVISION BANCARIA

1999

1999

“NUEVO ACUERDO”
BASILEA II
FRACTURA
NECESIDAD DE
CAMBIO

Como sigue el

“NUEVO ACUERDO”
3º RONDA
CONSULTIVA

BASILEA II

1999

2000

2001

PRINCIPIOS PARA LAADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE
CRÉDITOS

2003

IMPLEMENTACION

2004

ACUERDO
DEFINITIVO

2006

2010

REGULACIONES
BANCARIAS AUTOCTONAS

2º RONDA CONSULTIVA
(PRACTICAS SÓLIDAS PARA
LA ADMINISTRACION Y
SUPERVISION DEL RIESGO
OPERATIVO

Los tres Pilares de Basilea II

Pilar III

Pilar II

Riesgo Operativo

Riesgo de Mercado

Riesgo de Crédito

Pilar I

Proceso de supervisión bancaria

Requerimiento decapitales mínimos

Primer Pilar
Requerimiento de Capitales Mínimos
CAPITAL REGULATORIO
(BASILEA I = BASILEA II)
ACTIVOS PONDERADOS
POR RIESGO
RIESGO DE MERCADO
(BASILEA I = BASILEA II)

+

+

(BASILEA I = BASILEA II = 8%)

(A) Grandes Categorías de Riesgo.
(B) 1) Calificaciones de Agencias
Externas. Mas categorías

RIESGO DE CREDITO
(BASILEA I ≠ BASILEA II)

(A)

Ratio de
Capitales Mínimos

(B)RIESGO OPERATIVO (BASILEA II)

2) Modelos Internos de los
Bancos.

Primer gran Cambio
Análisis del Riesgo Operativo
POTENCIALES PERDIDAS ORIGINADAS
POR INADECUADOS O DEFECTUOSOS:

Procesos internos de la entidad
Personal de la entidad
Sistemas de información
Riesgo Legal

Riesgo Operativo
¿¿¿ Como se mide ???

METODO DEL INDICADOR BASICO
METODO ESTANDAR
METODO DE MEDICION AVANZADA (AMA)

BASILEAII

INCENTIVA LA CREACION
DE TECNICAS MAS
AVANZADAS POR PARTE
DE LAS ENTIDADES

Riesgo Operativo
Método del Indicador Básico

KBIA = GI x α
DONDE:

KBIA

= Requerimiento de Capital

GI

= Ingresos Brutos Promedios
(Últimos tres años)

α

=

15% Definido por Basilea II

Riesgo Operativo
Método Estándar

KTSA = ∑ ( GI 1-8 x β 1-8)
LINEA DE NEGOCIO

DONDE:
KTSA
GI

1-8

= Requerimiento de Capital
=Ingresos Brutos Promedio
por Líneas de Negocios
(Últimos tres años)

β

1-8

= Parámetros definidos
por Basilea II

FACTOR β

FINANZAS COORPORTATIVAS

18 %

NEGOCIACION Y VENTAS

18 %

BANCA MINORISTA

12 %

BANCA COMERCIAL

15 %

LIQUIDACION Y PAGOS

18 %

SERVICIOS DE AGENCIA

15 %

ADMINISTRACION ACTIVOS

12 %

INTERMEDIACION MINORISTA

12 %

Riesgo Operativo
Método de Medición Avanzada (AMA)Baja notablemente la necesidad de constituir
capitales adicionales.
Requiere de un sistema interno de estimación de
riesgos.
Requiere autorización de supervisión.
“Stress test” de auditoria interna, externa y
supervisión bancaria.
Primera etapa = bancos activos internacionalmente.

Riesgo Operativo
Método de Medición Avanzada (AMA)
Sistema interno de estimación de riesgos
Criterios cualitativos ycuantitativos
Alto involucramiento del Directorio y Alta Gerencia.
Política de gestión de riesgos (riesgo operativo).
Unidad de gestión de riesgo operativo.
Sistema de gestiòn de riesgo operativo
(mediciòn/informacion)
Disponibilidad de recursos (informacion/sistemas)
Obtencion de datos internos / externos.

Riesgo Operativo
“Practicas Sólidas Para La Administración y Supervisión Del
RiesgoOperativo”
BIS DICIEMBRE 2001

MODERNOS FACTORES DE RIESGO OPERATIVO:
El riesgo del procesamiento manual se ha potenciado y globalizado por el uso
generalizado de tecnología.
El crecimiento del e-commerce y sus riesgos potenciales. Canales de
comercialización.
Las fusiones, separaciones y consolidaciones a gran escala.
El surgimiento de nuevos bancos que actúan como proveedores de servicios a gran...