Cambios de frecuencia en variables de series de tiempo

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CAMBIOS DE FRECUENCIA EN VARIABLES DE SERIES DE TIEMPO

Introducción:

En la econometria aplicada uno de los problemas de mayor recurrencia es que las series de tiempo de las variables que seemplean en la estimación de los modelos en algunas ocasiones se representan en diferentes frecuencias ( mensuales, trimestrales, anuales, etc..) y es necesario estandarizar en primera instancia lainformación. Se define un dato de alta frecuencia si su información tiene un alto grado de desagregación ( diaria o mensual) y un dato de baja frecuencia es el que esta agregado ( trimestral o anual)El cambio de frecuencia de las variables de puede presentar en dos sentidos.

a. Datos de alta frecuencia a datos de baja frecuencia.
b. Datos de baja frecuencia a datos de alta frecuencia.

Elpresente documento aborda estos problemas empleando el paquete econométrico Eviews.

1. Agregación de frecuencia. (Datos de alta frecuencia a datos de baja frecuencia.)

Estos cambios defrecuencia no presentan ningún problema siempre que estemos agregando información, es decir, que reduzcamos la frecuencia de las series temporales.

Existen diversas alternativas para realizar la agregaciónde series (reducción de frecuencia), siendo las más comunes:

• Suma de datos.
• Media de datos.
• Ultimo dato.

Aunque no existen criterios definidos de cual método usar se recomiendan lossiguientes criterios:

• Suma de datos: Si la información representara el nivel total de la variable en el periodo agregado. ( Por ejemplo: Ventas de empresas, generación de empleos, etc..).
• Media dedatos: Si la información representa el comportamiento de una variable en el tiempo. ( Por ejemplo: Tasa de interés, tipo de cambo, etc..)
• Ultimo dato: Si la información de la variable agrupavalores pasados de la misma. ( Rendimientos, puntos generados, etc..)

2. Aumento de frecuencia. (Datos de baja frecuencia a datos de alta frecuencia)

Este proceso es mas complejo ya que es...
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