civil

COMERCIO INTERNACIONAL FES ARAGÓN ECONOMÍA 21/04/14
EXAMEN DE MERCADO CAMBIARIO (3ER EXAMEN) VALOR 10 PUNTOS

ENTREGA POR ESCRITO, EL PRÓXIMO MIERCOLES 07 DE MAYODE 2014, DE MANERA INDIVIDUAL. ES REQUISITO NECESARIO MOSTRAR LAS OPERACIONES REALIZADAS, EN CASO CONTRARIO LA RESPUESTA SE INVALIDA.

1) Si el 24 de agosto de 2000, el dólar americano cotizaba enFrankfurt a 1,05 euros, en Zurich a 1,6 francos suizos y en Tokio a 125 yenes. Calcular:

a) La cotización en euros del franco suizo y del yen.
b) La cotización en francos suizos del euro y del yenc) La cotización en yenes del franco suizo y del euro

2) Calcular los tipos a plazo en su forma indirecta con respecto al euro para los plazos de tres y seis meses con relación al dólar, al francosuizo y al yen sabiendo que el tipo de interés en eurolandia es del 4,75% y que los tipos de cambio de contado y los tipos de interés nominales anuales respectivos son los siguientes:

a) Dólaramericano: 0,925 $/€ y el tipo de interés en los EEUU es del 6,7%.
b) Franco suizo: 1,52 SFr/€ y el tipo de interés en Suiza es del 3%.
c) Yen japonés: 103,120 ¥/€ y el tipo de interés en Japón es del0,50%

3) Sabiendo que el tipo de interés en Eurolandia es actualmente del 4,75%, calcular el tipo de interés en Suecia, en Noruega y en Canadá sabiendo que la cotización promedio con respecto aleuro de dichas divisas tanto al contado como a un plazo de tres meses son las siguientes:

b) Corona noruega: 8,1365 NKr/€ (contado) y 8,480 NKr/€ (plazo)
c) Dólar canadiense: 1,3807 Can$/€ (contado)y 1,3980 Can$/€ (plazo)

4) Complete la siguiente matriz de tipos de cambio suponiendo que no hay costes de transacción:



5) El tipo de interés libre de riesgo a tres meses en los EEUU es del7% nominal anual, mientras que en Suiza es del 3% nominal anual. Teniendo en cuenta que el tipo de cambio es de 0,7$/SFr:

a) Calcular el tipo de cambio a un plazo de tres meses según la paridad...