Datos Panel

Junio 19 de 2012
Exercício Painel
Os dados foram obtidos de Baltagi “Econometric Analysis of Panel Data”, 2ª Edição (reproduzidos por Greene, tabela 9.1). Oobjetivo dos autores que utilizaram esses dados, Cornwell and Rupert (1988), foi analisar os retornos (em termos salariais) associados à escolaridade (variável “anos deestudo” ou Ed). O estudo envolveu 595 indivíduos, observados durante 7 anos.
1) Estime o modelo através de uma regressão pool. Obtenha os desvios-padrões de MQO eos robustos. (Reproduza os resultados apresentados na página 187).

2) Estime um modelo de efeitos fixos, sem efeito tempo. Os efeitos fixos são estatisticamenterelevantes? (Reproduza os resultados do modelo “Individual effects”, tabela 9.4).
Com um nível de significância do 5% as variáveis experiência do trabalho,residência na cidade e salário por contrato são estatisticamente significativas, pois seu p-valor é menor a 0.05%; não obstante, as variáveis semanas trabalhadas, ocupação,industria manufatureira, residência no sul e casamento não são significativas.

3) Introduza o efeito tempo no modelo estimado em (2). O que esse efeito estácaptando na regressão? (Reproduza os resultados do modelo “Time and Individual effects”, tabela 9.4).
Esse efeito tempo capta os impactos temporais de outras variáveissobre o modelo. Observa-se que são estatisticamente significativas.

4) Reproduza os resultados da tabela 9.5 (exceto Mundlak). Compare o modelo de efeitos fixos(sem efeito tempo) e o de efeitos randômicos utilizando o teste de Hausman. Qual modelo é selecionado de acordo com esse critério?
Pool efects

Efeitos Fixos