Econometría

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UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
ESC. UNIV. DE NEGOCIOS
ARICA

Econometría
D. Gujarati. V Edición


* MODELO GENERAL



Donde:

Y= Ahorro
X1= Ingreso
D= Periodo (1982 - 1995l=1, 1970 - 1970=0)

Resumen del modelo

Modelo | R | R cuadrado | R cuadrado corregida | Error típ. de la estimación |
1 | ,890(a) | ,792 | ,774 | 30,05760 |a.- Variables predictoras: (Constante), DICOTOMICO, INGRESO

R2=0.792 Es el coeficiente de determinación, que mide la bondad del ajuste del modelo, nos indica que el 79.2% de las variaciones de la variable dependiente que es el AHORRO, es explicada por el modelo de regresión propuesto o por todas las variables independientes incluidas en el modelo.

R=0.89 o coeficiente decorrelación múltiple que mide el grado de asociación lineal entre el número de horas dedicadas al estudio (v. dependiente) con el conjunto de las variables explicadas (v. independientes); en el presente modelo este grado de asociación es buena, (solo en un 89%), lo que significa que las variables se encuentra regularmente correlacionadas

Encuanto al error típico, nos muestra la precisión que tiene el modelo en sus pronósticos, por regla general se debe de cumplir que alrededor del 68% de los valores de y están a no menos del error típico del valor pronosticado, por tanto en nuestro caso, contamos con que el 68% de las estimaciones de nuestra variable dependiente, estarán cerca de 30.05.Coeficientes(a)

Modelo | | Coeficientes no estandarizados | Coeficientes estandarizados | t | Sig. |
| | B | Error típ. | Beta | B | Error típ. |
1 | (Constante) | 71,699 | 13,545 | | 5,294 | ,000 |
| INGRESO | ,026 | ,008 | ,615 | 3,341 | ,003 |
| DICOTOMICO | 37,813 | 22,903 | ,304 |1,651 | ,112 |
a.- Variable dependiente: AHORRO

En cuanto al modelo general, obtenemos del cuadro anterior:

En este modelo,
* En cuanto a los ingresos, por cada incremento en los ingresos, el ahorro aumenta en 0.026

* Para la variable, Ingreso

: La variable ingreso, no tienen influencia significativa en la variable ahorro o no contribuye al modelo.

: La variableingreso, si tienen influencia significativa en la variable ahorro o no contribuye al modelo.

Como: Sig < 0.05 rechazo la H0
Sig ≥ 0.05 No rechazo la H0

Como 0.003 < 0.05, entonces rechazo la H0

Luego, La variable ingreso, si tienen influencia significativa en la variable ahorro o si contribuye al modelo.

* Para la variable, periodo
: La variable periodo,no tienen influencia significativa en la variable ahorro o no contribuye al modelo.

: La variable periodo, si tienen influencia significativa en la variable ahorro o no contribuye al modelo.

Como: Sig < 0.05 rechazo la H0
Sig ≥ 0.05 No rechazo la H0

Como 0.112 > 0.05, entonces no rechazo la H0

Luego, La variable periodo, no tienen influenciasignificativa en la variable ahorro o no contribuye al modelo.

* ANÁLISIS DE VARIANZA DEL MODELO GENERAL.

El análisis de varianza para el modelo general, se realiza a través del estadístico F, indica la prueba de confiabilidad y determina la validez del modelo general.

ANOVA(b)

Modelo | | Suma de cuadrados | gl | Media cuadrática | F | Sig. |
1 | Regresión | 79081,706 | 2 | 39540,853| 43,766 | ,000(a) |
| Residual | 20779,568 | 23 | 903,459 | | |
| Total | 99861,274 | 25 | | | |
a.- Variables predictoras: (Constante), DICOTOMICO, INGRESO
b.- Variable dependiente: AHORRO

: El modelo de regresión múltiple no se ajusta a los datos, (no es correcto o no es significativo).

: El modelo de regresión múltiple se ajusta a los datos, (es correcto o si es...
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