Econometria modelo dummy

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1027 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TRABAJO DE ECONOMETRÍA

ESPECIFICACIÓN

TEORÍA ECONÓMICA

Según la teoría económica sobre exportaciones, están guardan una relación positiva con el ingreso, que en este caso lo hemos representado como el PBI, y el tipo de cambio real.

Exportaciones = F (PBI, tcr)

Modelo econométrico:

Exportaciones = β1 + β2PBI + β3TCR + μ

Signo de los coeficientes:

β2>0 Este coeficiente espositivo porque ante un aumento del PBI también lo harán las exportaciones.

β3>0 Este coeficiente también es positivo porque ante un aumento en el tipo de cambio real, aumentaran las exportaciones porque, al exportador se le pagan en monedas extranjeras, entonces al estas al tener mayor calor a comparación de la moneda nacional, el exportador se verá beneficiado. De ahí podemos inferir queexiste una relación positiva entre estas variables.

ESTIMACIÓN

Con datos muéstrales y con una técnica de estimación de MCO, utilizando el software Eviews estimación el siguiente modelo.

Exportaciones = -3305.805 + 23.00163PBI + 12.29734TCR

El modelo estimado guarda relación con la teoría económica porque los signos de las variables son positivos y por lo cual las exportaciones aumentarano disminuirán dependiendo de cómo varia el PBI y el tipo de cambio real.

EVALUACIÓN

R2

Es un buen modelo porque como podemos ver el R-cuadrado es cercano a uno, 0.866451, lo que quiere decir que aproximadamente el 86% de las variables exógenas explican la variable endógena.

Coeficientes:

PBI: 23.00163

Esta coeficiente explica que el PBI tiene una relación positiva con lasexportaciones y además que ante variaciones de una unidad de esta variable, hará que las exportaciones varíen en 23.00163

Tipo de cabio real: 12.29734

Este coeficiente explica que el Tipo de cambio real tiene una guarda una relación positiva con las exportaciones y además que ante variaciones de una unidad del tipo de cambio, esto hará que las exportaciones varíen en 12.29734

Evaluando losT-estadísticos.

PBI: 23.00163

Como nuestro t-estadístico es mayor que el de tabla, esto nos quiere decir que nuestra variable es relevante para el modelo y debe quedar en él.

Tipo de cabio real: 12.29734

Como nuestro t-estadístico es mayor que el de tabla, esto nos quiere decir que nuestra variable es relevante para el modelo y debe quedar en él.

Analizando si existe quiebre en nuestromodelo.

Como podemos ver en el gráfico de las exportaciones la tendencia empezó a incrementarse mediados del año 2002 aproximadamente.

Test Cusum cuadrado

Si queremos analizar este quiebre. Utilizando el F de Chow, tenemos que partir nuestro modelo en 2 y analizarlo.

Al separarlo, obtenemos el primer estimado:

El segundo:

F de Chow

F = (13946963-(412044.7+5674151)/6 =401.607336

Al tener un F tan elevado podemos deducir efectivamente existe un quiebre en el modelo y debemos explicar este quiebre para que encontrar un mejor modelo. Explicaremos este quiebre con una variable Dummy.

Nuestro nuevo modelo estimado sería.

Exportaciones = β1 + β2PBI + β3TCR + β4D*PBI

Pero como nuestro quiebre se encuentra a mediados del 2002, Hemos puesto una variable Dummydicotómica, con valor 0 para el periodo de enero del 1993 a mayo del 2002. Y con valor 1, para explicar el quiebre, a partir de junio 2002 hasta enero del 2009.

E (Exportaciones/D=0) = β1 + β2PBI + β3TCR

E (Exportaciones/D=1) = β1 + (β2+ β4) PBI + β3TCR

Corriendo el modelo en el Eviews con nuestra variable Dummy, obtenemos la siguiente estimación.

Una vez efectuado el modelo observamos queel T-statistic de la variable Dummy, es mayor que el t-tabla y por lo tanto aceptamos la alternativa y la variable es relevante para explicar el modelo.

Analizando el Durbin-watson

El modelo presenta un Durbin-watson de 0.378167 y esto quiere decir que tenemos una autocorrelación positiva.

Con ayuda del Eviews podemos comprobar que efectivamente tenemos un problema de autocorrelación...
tracking img