Modelo Examen Econometría

UNIVERSIDAD DE MURCIA
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA

Facultad de Economía y Empresa
Econometría GRADO EN ADE PRUEBA TEST 1

6.

Dado el modelo log(Yi) =β0 + β1log(Xi) + εi, β1 indica la variación porcentual de Y respecto a la variación porcentual de X. a) Verdadero. b) Falso. Exogeneidad débil implica que el error asociado a un individuo estáincorrelado con las observaciones de las variables explicativas del modelo en los restantes individuos de la muestra. a) Verdadero. b) Falso. RLM.4 (no multicolinealidad exacta) supone que en la muestraninguna de las variables explicativas es constante y que no existen relaciones lineales exactas entre ellas. a) Verdadero. b) Falso. Dado el modelo Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + εi, donde se cumplen lossupuestos de Gauss-Markov, la varianza del estimador MCO de β1 será menor cuanto mayor sea la correlación entre las variables explicativas. a) Verdadero. b) Falso. Suponga que el modelo verdadero Yi = β0 +β1X1i + β2X2i + εi se estima por MCO sin incluir la variable relevante X2. Entonces, el estimador MCO de β1 es un estimador sin sesgo. a) Verdadero. b) Falso. La multicolinealidad fuerte es origen demucha imprecisión en las estimaciones de los coeficientes del modelo. a) Verdadero. b) Falso. Linealidad en los parámetros, exogeneidad débil y no multicolinealidad fuerte son los supuestos mínimos queaseguran la propiedad asintótica de consistencia. a) Verdadero. b) Falso.

7.

Datos a rellenar por el alumno:
APELLIDOS _____________________________________________NOMBRE______________________DNI __________________________________ GRUPO _________________________________________

8. 1. En un modelo sin termino constante, la suma de los residuos MCO no es necesariamente nula, pero lacovarianza muestral entre cada regresor y los residuos MCO sí. a) Verdadero. b) Falso. El modelo de regresión lineal no permite estimar relaciones no lineales entre las variables. a) Verdadero. b)...