Econometria

ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
“Mcal. Antonio José de Sucre”
LA PAZ - BOLIVIA

1er examen parcial
Econometría II

Pregunta 1

Graficar la FAC, para un proceso MA (1)con posibles valores de θ.
Solución:

ρk=δ1δ0

Con posibles valores de θ1, se obtiene la siguiente tabla:

| θ1 | δ1 | δ0 | ρk |
1 | -20 | -20 | 401 | -0,0499 |
2 | -18 | -18 | 325 |-0,0554 |
3 | -16 | -16 | 257 | -0,0623 |
4 | -14 | -14 | 197 | -0,0711 |
5 | -12 | -12 | 145 | -0,0828 |
6 | -10 | -10 | 101 | -0,0990 |
7 | -8 | -8 | 65 | -0,1231 |
8 | -6 | -6 | 37 |-0,1622 |
9 | -4 | -4 | 17 | -0,2353 |
10 | -2 | -2 | 5 | -0,4000 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0,0000 |
12 | 2 | 2 | 5 | 0,4000 |
13 | 4 | 4 | 17 | 0,2353 |
14 | 6 | 6 | 37 | 0,1622 |
15 | 8 | 8 |65 | 0,1231 |
16 | 10 | 10 | 101 | 0,0990 |
17 | 12 | 12 | 145 | 0,0828 |
18 | 14 | 14 | 197 | 0,0711 |
19 | 16 | 16 | 257 | 0,0623 |
20 | 18 | 18 | 325 | 0,0554 |

Con estos datos seobtiene la grafica de la Función de Auto Correlación (FAC):

Pregunta 2

Sea el siguiente proceso, que representa el comportamiento del precio del oro en el mercado mundial:
Yt=εt+0,8* εt-1
Se pidehallar

a) δ0
δ0=1+θ12*σ2
Entonces: δ0=1+0,64*σ2
δ0=1,64 σ2

b) δ1=θ1*σ2
Entonces: δ1=0,8*σ2
δ1=0,8 σ2

c) ρk=δ1δ0
Entonces: ρk=0,8 σ21,64 σ2
ρk=0,4878Pregunta 3

Explique el concepto de “ERGODICIDAD”, pero no cite ningún ejemplo, es necesario el concepto.

Solución:

Es cuando la media de la serie de tiempo converge en probabilidades a E(Yt) cuando“t” tiende a infinito.
Además esta definición es equivalente que la función de autocovarianzas sea absolutamente sumable.

Pregunta 4

Escriba matemáticamente el concepto de “GAUSSIAN WHITENOISE PROCESS”

Solución:

Para que exista ruido blanco se debe cumplir con los siguientes supuestos:

1) {εt}-∞+∞
2) E(εt) = O
3) E(εt)2=σ2
4) E(εt, ετ)=0 Para...