Econometria
Páginas: 4 (784 palabras)
Publicado: 20 de diciembre de 2011
MODELO ECONOMÉTRICO DEL SALARIO EN FUNCIÓN DE IPC (-1) LOG (INFLACION) IED LOG (CONSUMO¬_GOBIERNO)
ECUACIÓN:
En la siguiente regresión se observa que las 6 variables explicativas con respecto ala dependiente que es el Salario, todas tienen una probabilidad menor a 0.05 podemos concluir que los estimadores son aceptables; Durbin Watson con una relación de 1.74, lo que debe ser mayor a 1.5 eigual a 2 y con un R^2 de 0.82 lo cual muestran las variables independientes explican al modelo.
Los t estadísticos son mayores a 2 en valor absoluto, el std- error es menor a la tercera parte de loscoeficientes.
AUTOCORRELACION
No existe autocorrelacion las barras se encuentran de limite aceptable para determinar dicho supuesto ya que no existe ningún valor se sobresalgan de las líneasentrecortadas, es decir que son simétricos.
NORMALIDAD
Si existe normalidad en el modelo puesto que la simetría atiene a 0 en 0.75. la Kurtosis tiende a 3 en 3.99, y el Jarque Bera con el supuesto deNormalidad que no debe ser mayor a 5.99 con valor de 4.99
HETEROCEDASTICIDAD
H0: existe heterosedasticidad
H1: existe homosedasticidad
No existe heterocedasticidad ya que las probabilidadesobtenidas nos dan mayores a 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula que es homocedasticidad
MULTICOLINEALIDAD
Se presentan unos mínimos problemas de multicolinealidad en las variablesexplicativas con es en la población y en ied
CONCLUSIÓN: SE PUEDE DETERMINAR QUE EL MODELO REAL EXPUESTO EXISTEN VARIAS EVIDENCIAS CLARAS QUE SE AJUSTAN Y EXPLICAN A LA VARIABLE DEPENDIENTE COMO ES ELSALARIO EN FUNCIÓN DE LAS DEMAS VARIABLES EXPLICATIVAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE
ANEXOS
obs W PPETROLEO LOGINFLACION IED POBLACION LOGCONSUMO_GOBIERNO IPC(-1)
1970 602.0399999999999 1.731.686398953570229 88600000 5969919 6.430477255369489
1971 350.52 1.49 2.272125885509337 162100000 6148336 6.38088495804729 0.04
1972 470.2699999999999 2.5 2.001480000210124 80800000 6330992 6.480811139196849...
ECUACIÓN:
En la siguiente regresión se observa que las 6 variables explicativas con respecto ala dependiente que es el Salario, todas tienen una probabilidad menor a 0.05 podemos concluir que los estimadores son aceptables; Durbin Watson con una relación de 1.74, lo que debe ser mayor a 1.5 eigual a 2 y con un R^2 de 0.82 lo cual muestran las variables independientes explican al modelo.
Los t estadísticos son mayores a 2 en valor absoluto, el std- error es menor a la tercera parte de loscoeficientes.
AUTOCORRELACION
No existe autocorrelacion las barras se encuentran de limite aceptable para determinar dicho supuesto ya que no existe ningún valor se sobresalgan de las líneasentrecortadas, es decir que son simétricos.
NORMALIDAD
Si existe normalidad en el modelo puesto que la simetría atiene a 0 en 0.75. la Kurtosis tiende a 3 en 3.99, y el Jarque Bera con el supuesto deNormalidad que no debe ser mayor a 5.99 con valor de 4.99
HETEROCEDASTICIDAD
H0: existe heterosedasticidad
H1: existe homosedasticidad
No existe heterocedasticidad ya que las probabilidadesobtenidas nos dan mayores a 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula que es homocedasticidad
MULTICOLINEALIDAD
Se presentan unos mínimos problemas de multicolinealidad en las variablesexplicativas con es en la población y en ied
CONCLUSIÓN: SE PUEDE DETERMINAR QUE EL MODELO REAL EXPUESTO EXISTEN VARIAS EVIDENCIAS CLARAS QUE SE AJUSTAN Y EXPLICAN A LA VARIABLE DEPENDIENTE COMO ES ELSALARIO EN FUNCIÓN DE LAS DEMAS VARIABLES EXPLICATIVAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE
ANEXOS
obs W PPETROLEO LOGINFLACION IED POBLACION LOGCONSUMO_GOBIERNO IPC(-1)
1970 602.0399999999999 1.731.686398953570229 88600000 5969919 6.430477255369489
1971 350.52 1.49 2.272125885509337 162100000 6148336 6.38088495804729 0.04
1972 470.2699999999999 2.5 2.001480000210124 80800000 6330992 6.480811139196849...
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