Econometria

PRACTICA OBLIGATORIA:

En los métodos ARIMA voy a explicar la variable endógena (y) en función de su pasado sistemático de la serie o aleatorio.
El objetivo es predecir a corto plazo.

 SERIE2:

1. ESTACIONALIDAD
Para decidir sobre la estacionalidad vamos a realizar la representación gráfica de la serie y veo que no hay tendencia.
-Gráfico temporal:-Estacionario en varianza:
Queremos comprobar si tiene tendencia en la varianza y lo hacemos con el test de Dickey-Fuller yo quiero que sea estacionario en varianza ya que para poder explicarla serie con un ARIMA debe de ser estacionario en varianza.










Nos hemos fijado en la prob de D-F y en un principio nos daba prob.= 0.5233 esto significa que no es estacionario envarianza asique empiezo a quitarle retardos y como me sigue dando no estacionario en varianza, integro trabajando en primeras diferencias y obtengo el resultado de prob.=0.0106 por lo que rechazo mihipótesis nula de H0=no estacionario en varianza, y el resultado de mi serie corregida es estacionario en varianza.
-Estacionario en media
Como es estacionario en varianza a, ahora voy a trabajar conseries en diferencias, para ello me genero una nueva variable que va a ser dserie= serie2(1)-serie2(-1).
Miro el gráfico de esta variable y veo que tiene tendencia:






Quiero conocercuál es esa tendencia, por lo que la calculamos, generamos una variable que es tendencia: @trend() y abrimos como ecuación siendo dserie2 la variable endógena y tendencia la explicativa:Como la prob es significativa tenemos tendencia, tengo que quitar esa tendencia de la serie lo haré a través del residuo de la regresión y genero una variable que sea este residuo que la llamordeserie2 .






Ahora ya le hemos corregido y ya es estacionaria en varianza y en media












2. IDENTIFICACIÓN
Tenemos que definir las X para tener clara nuestra ecuación,...