Econometria

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
FACULTAD DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
CONTADOR PÚBLICO

JESÚS ALBERTO VEGA MORALES

ECONOMETRÍA


CLASIFICACIÓN DE DATOSLunes 27 de Febrero de 2012

Esperanza Matemática - Valor Esperado:

El primer punto que vamos a tratar es el concepto de esperanza matemática, o simplemente esperanza, ovalor esperado. Se define como esperanza matemática de una variable aleatoria a la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicada por el resultado del mismo. Este galimatíasque a primera vista parece complicado resulta de gran utilidad en la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre como es el caso de las apuestas.

Una definición fácilde entender de lo que aquí llamaremos «Esperanza Matemática» es la relación entre el premio obtenido y probabilidad de acertar.

La definición matemática de «EsperanzaMatemática» o Valor Esperado es bastante más compleja, pero en el desarrollo de este Sistema se limita a Premio x Probabilidad.

Formula:

La esperanza es un operador lineal, yaque:

Combinando estas propiedades, podemos ver que -

donde e son variables aleatorias y y y son tres constantes cualesquiera.

Matriz de covarianza

En estadística yteoría de la probabilidad, la matriz de covarianza es una matriz que contiene la covarianza entre los elementos de un vector. Es la generalización natural a dimensiones superioresdel concepto de varianza de una variable aleatoria escalar.

Definición
Si las entradas del vector-columna

son variables aleatorias, cada una con varianza finita, entoncesla matriz de covarianza Σ es la matriz cuya entrada (i, j) es la covarianza

Donde

es el VALOR ESPERADO de la entrada i-ésima del vector X. En otras palabras, tenemos
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