Economia

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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICAS ECONOMETRÍA 1 SEMESTRE 2011 – I PROFESOR SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA Oficina: 13 – 122 Correo electrónico: siro@udea.edu.co Teléfono: 2 19 58 02 – 2 19 58 03 - 3116098204 PROGRAMA DEL CURSO Metodología, formas y medios de enseñanza: El curso se desarrollará con base en la exposición magistral, en la cual el profesor realiza un análisis teórico yconceptual sobre todos los temas del curso, de igual forma se trabajará en la solución de problemas modelo tanto teóricos como prácticos. Para los problemas de tipo práctico, en los cuales se manejan datos reales y simulados, se empleará software econométrico, hoja electrónica y procesador de texto Justificación: La teoría Económica, en general, hace afirmaciones o formula hipótesis de naturalezaprincipalmente cualitativa. Para poder validar estas hipótesis se deben desarrollar modelos económicos, los cuales se expresan, usualmente, en forma de ecuaciones matemáticas. La Econometría transforma estas ecuaciones matemáticas en modelos estadísticos para poder realizar las inferencias necesarias que permitan la verificación empírica de la teoría económica Objetivo general: Conocer, desarrollar yaplicar algunas técnicas de la teoría econométrica que permitan realizar análisis cuantitativos de algunos fenómenos económicos. Objetivo específicos: A. Desarrollar el modelo de regresión lineal. B. Conocer su alcance y sus limitaciones. C. Manejar datos simulados y reales que permitan la comprensión de los supuestos teóricos y las propiedades que se derivan de ellos, así como la contrastación yvalidación de algunas teorías económicas. D. Manipular software especializado que permitan la aplicación de la teoría desarrollada.

2 Contenido resumido:
UNIDAD 1 El modelo de regresión con k-1 regresores. Estimación. Inferencia. Regresión bajo restricción. Variable dependiente rezagada como regresor. Estimación. Estacionaridad en las series de tiempo. Algunas pruebas para los errores deespecificación. Pruebas de estabilidad de los coeficientes. Cambio estructural. Variables Dummy Estimación máximo verosímil. Mínimos cuadrados generalizados. Variables instrumentales. Heteroscedasticidad y autocorrelación. Pruebas. Soluciones. Pronósticos con perturbaciones autocorrelacionadas 40 horas

UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4

18 horas 18 horas 20 horas

EVALUACIÓN.
Tres parciales con unvalor total del 85% y seguimiento durante el curso con un valor del 15%.

Los exámenes se presentan así: El primer examen parcial, en la octava semana, sobre el tema de la Unidad 1 y tiene un valor del 30%. El segundo examen parcial, en la décima tercera semana, sobre los temas de las Unidades 2 y 3, con un valor del 30%. El tercer examen parcial, en la décima sexta semana, se evaluará el tema dela Unidad 4 y tiene un valor del 25%. El seguimiento consiste en una serie de tareas para realizar en EViews que se deben entregar cada mes. Bibliografía: TEXTO GUÍA: Johnston, J., J. Dinardo. Econometrics Methods. McGraw - Hill. Fourth Edition.1997. Notas de clase. REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS. Borras, B. C., Pérez, A. S., Domingo G. S. Microeconometría y Decisión. Ediciones Pirámide. 2001.Eviesws7. User’s guide. 2010 Greene, William H. Econometrics Analysis. Four Editions. Prentice Hall. 2000 Griffiths, W. E., R. C. Hill, G.G Judge. Learning and Practicing Econometrics. John Willey and Sons. 1993. Gujarati. D. Econometría. McGraw - Hill. Cuarta Edición. 2004. Judge, G. G., R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lutkepohl, and T. C. Lee. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics.John Willey and Sons. Second Edition. 1988. Novales. A. Econometría. McGraw - Hill. Segunda Edición. 1993. Stewart M. , Wallis K. Introducción a la Econometría. Alianza Editorial. 1984. Wooldrigde, J.M. Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Editorial Thomson. Segunda edición. 2006.

3 El modelo lineal de dos variables. El supuesto básico de la regresión lineal es:

E (Yt / X t )...