Economia

Question 1
Puntos: 2
Al realizar las predicciones con un modelo ARIMA tenemos que:

Seleccione al menos una respuesta.
| a. La forma MA del modelo es utilizada para obtener las prediccionesinterválicas | |
| b. Las series estacionarias se pueden predecir sólo a corto plazo | |
| c. Las predicciones a mediano y largo plazo de un proceso MA es su media | |
| d. Las seriesno estacionarias tienen predicciones precisas a largo plazo | |
Question 2
Puntos: 4
Sobre la estacionariedad e invertibilidad de la serie podemos afirmar:
Seleccione al menos una respuesta.| a. k) La condición de invertibilidad es análoga a la condición de estacionariedad | |
| b. Si se cumple la condición de invertibilidad, implica que los rezagos más remotos de la variabletienen mayor aporte para determinar el valor actual de ésta | |
| c. Como indicios para identificar una serie no estacionaria podemos señalar: i) no existe un valor medio de largo plazo al cualretorne la serie y ii) la varianza depende del tiempo | |
| d. Un proceso AR(p) es estacionario si todas las raíces del polinomio de rezagos están fuera del círculo unitario | |
| e. Dado quelas series económicas presentan en su mayor parte tendencias, en la mayoría de los casos los valores fluctúan alrededor de pendientes ascendentes, se considera que éstas son estacionarias | |Question 3
Puntos: 2
Se obtuvo los siguientes resultados para la variable GDP

Luego delanálisis del resultado de la siguiente prueba podemos concluir:
Seleccione una respuesta.
| a. la serie GDPes estacionaria | |
| b. La serie puede tener raíz unitaria | |
| c. La serie tiene tendencia con quiebre | |
| d. La serie tiene raíz unitaria | |
Question 4
Puntos: 4
Alrealizar el análisis de la validez del modelo debemos se debe cumplir:
Seleccione al menos una respuesta.
| a. Un modelo cuyo polinomio AR y polinomio MA tienen al menos una raíz igual decimos que...