examen econometria espa ol


1. Si sabemos que , , en un modelo clásico de regresión lineal simple, entonces se verifica que:
a) .
b) .
c) .

2. En un clásico modelo de regresión lineal múltiple, una de laspropiedades del vector de residuos MCO () es:
a) .
b) , donde .
c) .

3. El y el ajustado ():
(a) Ambos tienen en cuenta los grados de libertad del modelo considerado.
(b) La primera tiene encuenta los grados de libertad del modelo mientras que el segundo no lo hace.
(c) Este último tiene en cuenta los grados de libertad del modelo considerado, mientras que el primero no lo hace.

4.La prueba de Jarque-Bera se utiliza para estudiar:
(a) El significado de los coeficientes de regresión del modelo especificado.
(b) La normalidad de la serie analizada. Sería cierta si normalidadde la perturbación aleatoria
(c) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

5. En cuanto a la prueba de Chow, se puede decir que:
(a) Se utiliza la distribución F.
(b) Se tiene lahipótesis nula como la presencia de cambios estructurales en el modelo.
(c) El modelo restringido considera diferentes modelos para diferentes submuestras.

6. Si omitimos las variablesrelevantes en un modelo:
(a) Tanto las estimaciones de los coeficientes de regresión y la varianza estimada del término de error estará sesgada.
(b) Las estimaciones de los coeficientes de regresión noserá parcial, pero la varianza estimada del término de error se muestra sesgada.
(c) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.




7. En un modelo de regresión lineal general Y = Xβ + u,donde E (u) = θ y var-cov (u) = σ2 Ω, siendo Ω ≠ Ι, las estimaciones de MCG de los coeficientes de regresión, se obtienen de:
(a) .
(b) .
(c) .

8. El estadístico de White sigue una:(a) F de Fisher-Snedecor distribución.
(b) t - distribución de Student.
(c) Chi-cuadrado la distribución.

9. En cuanto al término de error, el modelo de probabilidad lineal tiene dos problemas: la...