financieros





1. Una empresa desea seleccionar el activo menos riesgoso de dos activos alternativos A y B. El rendimiento esperado, la desviación estándar y el coeficiente de variación delos rendimientos de cada uno de estos activos son:

Datos
Activo A
Activo B
Rendimiento Esperado
12%
20%
Desviación Estándar
9%
10%
Coeficiente de Variación
0.75
0.502. Se ha solicitado su asesoría para seleccionar una cartera de activos, y se le han dado los datos siguientes:


Rendimiento Esperado
Año
Activo A
Activo B
Activo C
2008
12%16%
12%
2009
14
14
14
2010
16
12
16

No se le han proporcionado las probabilidades. Se le ha dicho que puede crear dos carteras (AyB o AyC), invirtiendo en partes igualesen cada uno de los activos.

a. ¿Cuál es el rendimiento esperado de cada activo durante un período de 3 años?
b. ¿Cuál es la desviación estándar del rendimiento de cada activo?
c.¿Cuál es el rendimiento esperado de cada una de las dos carteras?
d. ¿Cómo representaría las correlaciones de los rendimientos de los dos activos que conforman cada una de las doscarteras?
e. ¿Cuál es la desviación estándar para cada cartera?
f. ¿Qué cartera recomienda? ¿Por qué?


EJERCICIOS LIBRO DE GITMAN (12 edición)
Capítulo 8 Riesgo y Rendimiento:Problemas Nos.
1, Tasa de rendimiento Douglas Keel analista de Orange Industries
3 Preferencias de riesgo. Sharon Smith gerente de Barnett

5 Micro Pub está considerando
7,Coeficiente de variación: Metal Manufacturing
8, Desviación estándar contra coeficiente de variación como…. Greengage INc.
10 Evaluación del rendimiento y riesgo. Swift Manufacturing debeelegir
11 Perth Industries
14 Analisis de un portafolio. Se le proporcionan los datos de los rendimientos esperados de tres activos.