Getion de riesgos

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Gestión de riesgos
autor Gestor de contenidos Thursday, 06 de July de 2006 Modificado el Thursday, 06 de July de 2006

¿Qué es RAROC? Analizar el valor del riesgo. Explicación deRisk-Adjusted Return on Capital. RAROC. El RAROC es un framework riesgo-ajustado para la medida de la rentabilidad y la gestión de la rentabilidad. Es una herramienta para medir performance financieroriesgo-ajustado. Y proporciona una vista uniforme de la rentabilidad a través de los negocios (Strategic Business Units/divisiones). El RAROC y los conceptos relacionados tales como RORAC y RARORAC seutilizan principalmente dentro (las líneas de negocio de) de los bancos y de las compañías de seguros. El RAROC se define como el ratio de resultado riesgo-ajustado al capital económico.

Historriadel RAROC

El desarrollo de la metodología del RAROC comenzó en los últimos años 70, iniciados por un grupo en Bankers Trust. Su idea original era medir el riesgo de la lista del crédito de banco,así como la cantidad de capital de la equidad necesaria para limitar la exposición de los depositantes del banco y de otros sostenedores de la deuda a una probabilidad especificada de la pérdida. Desdeentonces, un número de otros bancos grandes han desarrollado el RAROC o (los sistemas idénticos del RAROC). Los sistemas del RAROC asignan el capital por dos razones básicas: (1) arriesgue laevaluación de la gestión y (2) del resultado. Para los propósitos de la riesgo-gestión, la meta principal de asignar el capital a las unidades de negocio individuales es determinar la estructura de capitalóptima del banco. Este proceso implica el estimar de cuánto contribuye el riesgo (volatilidad) de cada unidad de negocio al riesgo total del banco y, por lo tanto, a los requisitos totales del capital delbanco. Para los propósitos de los resultados-evaluación, los sistemas del RAROC asignan el capital a las unidades de negocio. Como parte de un proceso de determinar el índice riesgo-ajustado del...