IBR(INDICADOR BANCARIO DE REFERENCIA)
Páginas: 3 (678 palabras)
Publicado: 20 de marzo de 2013
Sistema financiero y banca
TUTOR:
FREDDY MARTIN SANCHEZ RAMIREZ
Semana 1:
Indicador Bancario De Referencia
ERDWIN ALEXIS OBANDO CORTES
03/10/2012
CUANDO FUECREADO EL IBR?
El esquema comenzó a funcionar el 02 de Enero de 2008 y fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República, Asobancaria, el ministerio de hacienda y créditopúblico; con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano.
Desde enero de 2008 y hasta el 31 de julio de 2012 el IBR fue calculado para los plazos de un (1) día y un (1) mes.A partir del primero (1) de agosto de 2012 se implementó una nueva metodología de cálculo del IBR para el plazo de 1 mes y se introdujo un plazo adicional (3 meses). Adicionalmente, se realizaronmodificaciones en la operatividad general del esquema. El IBR overnight continuó operando de la misma forma, es decir, los participantes se otorgan créditos interbancarios a la tasa mediana calculada porel Banco de la República. Por su parte, el IBR para los plazos de un (1) mes y tres (3) meses está fundamentado en la cotización de swaps de tasa de interés (Overnight Index Swap - OIS), en donde seintercambian los flujos de una tasa fija por una variable. La tasa fija para cada plazo es la mediana que resulte del proceso de cotización y es equivalente al IBR del plazo correspondiente, mientrasque la tasa variable corresponde a la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.
CUÁL ES SU FUNCIÓN EN EL MERCADO FINANCIERO COLOMBIANO
• Es la tasa deinterés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercadomonetario.
• El IBR se calculará inicialmente para los plazos Overnight (1dia) y 1 mes.
PARTICIPANTES QUE COTIZAN EL IBR
• Grupo de 8 bancos, al interior del cual no podrá haber más de dos...
Sistema financiero y banca
TUTOR:
FREDDY MARTIN SANCHEZ RAMIREZ
Semana 1:
Indicador Bancario De Referencia
ERDWIN ALEXIS OBANDO CORTES
03/10/2012
CUANDO FUECREADO EL IBR?
El esquema comenzó a funcionar el 02 de Enero de 2008 y fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República, Asobancaria, el ministerio de hacienda y créditopúblico; con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano.
Desde enero de 2008 y hasta el 31 de julio de 2012 el IBR fue calculado para los plazos de un (1) día y un (1) mes.A partir del primero (1) de agosto de 2012 se implementó una nueva metodología de cálculo del IBR para el plazo de 1 mes y se introdujo un plazo adicional (3 meses). Adicionalmente, se realizaronmodificaciones en la operatividad general del esquema. El IBR overnight continuó operando de la misma forma, es decir, los participantes se otorgan créditos interbancarios a la tasa mediana calculada porel Banco de la República. Por su parte, el IBR para los plazos de un (1) mes y tres (3) meses está fundamentado en la cotización de swaps de tasa de interés (Overnight Index Swap - OIS), en donde seintercambian los flujos de una tasa fija por una variable. La tasa fija para cada plazo es la mediana que resulte del proceso de cotización y es equivalente al IBR del plazo correspondiente, mientrasque la tasa variable corresponde a la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.
CUÁL ES SU FUNCIÓN EN EL MERCADO FINANCIERO COLOMBIANO
• Es la tasa deinterés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercadomonetario.
• El IBR se calculará inicialmente para los plazos Overnight (1dia) y 1 mes.
PARTICIPANTES QUE COTIZAN EL IBR
• Grupo de 8 bancos, al interior del cual no podrá haber más de dos...
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